Сравнение SUSB с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
SUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSB и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSB и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 0.05% | 6.81% | 4.83% | 5.98% | -5.72% | -0.76% | 4.96% | 7.02% | 0.54% | 0.28% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 9.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSB показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
SUSB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSB и FXAIX
SUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSB vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
SUSB
FXAIX
Сравнение SUSB c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSB | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.97 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.49 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.52 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 7.30 | +6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSB | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.97 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.76 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SUSB и FXAIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSB и FXAIX
Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.40% | 3.81% | 2.81% | 1.74% | 1.30% | 1.91% | 2.83% | 2.61% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок SUSB и FXAIX
Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSB | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -33.79% | +20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -12.13% | +10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -24.50% | +14.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -6.23% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -3.83% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.53% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSB и FXAIX
Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.93%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSB | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 5.34% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 9.53% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 18.32% | -16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 16.92% | -13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 18.05% | -14.30% |