Сравнение SUSB с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
SUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUSB или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности SUSB и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, SUSB показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.56%.
SUSB
4.48%
-0.42%
3.50%
7.24%
1.79%
N/A
FXAIX
25.56%
1.00%
11.92%
31.93%
15.65%
13.05%
Основные характеристики
| SUSB | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 4.36 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.92 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 16.16 | 17.55 |
| Индекс Язвы | 0.45% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 2.61% | 12.25% |
| Макс. просадка | -13.25% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.98% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSB и FXAIX
SUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SUSB и FXAIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SUSB c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSB и FXAIX
Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 3.63% | 2.80% | 1.73% | 1.30% | 1.91% | 2.82% | 3.05% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SUSB и FXAIX
Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SUSB и FXAIX
Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.61%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.