Сравнение SUSB с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
SUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSB и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSB и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 0.04% | 6.81% | 4.83% | 5.98% | -5.72% | -0.76% | 4.96% | 7.02% | 0.54% | 0.28% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 9.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSB показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%.
SUSB
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSB и FXAIX
SUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSB vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
SUSB
FXAIX
Сравнение SUSB c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSB | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 0.84 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 1.30 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.20 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.05 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | 5.13 | +8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSB | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.84 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.75 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SUSB и FXAIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSB и FXAIX
Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.40% | 3.81% | 2.81% | 1.74% | 1.30% | 1.91% | 2.83% | 2.61% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок SUSB и FXAIX
Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSB | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -33.79% | +20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -12.13% | +10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -24.50% | +14.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -8.89% | +8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -3.83% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.50% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSB и FXAIX
Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.93%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSB | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 4.24% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | 9.08% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 18.13% | -15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 16.88% | -13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 18.03% | -14.28% |