Сравнение SURI с PJP
SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) and PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds. SURI is actively managed, while PJP is passively managed. Over the past 3 years, SURI returned 9.43%/yr vs 18.11%/yr for PJP. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SURI charges 2.51%/yr vs 0.58%/yr for PJP.
Доходность
Сравнение доходности SURI и PJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SURI показывает доходность 17.28%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 20.03%.
SURI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 18.63%
- С начала года
- 17.28%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.01%
PJP
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 3.91%
- 6 месяцев
- 15.43%
- С начала года
- 20.03%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 7.25%
- Всё время*
- 11.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.12M | $7.62M | $3.67M | |
| $42.64K | $50.21K | $71.73K |
Сравнение доходности по годам SURI и PJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 17.28% | 28.32% | -13.34% | -2.87% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 20.03% | 27.98% | 9.63% | -1.68% |
Correlation
The correlation between SURI and PJP is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.46 |
The correlation between SURI and PJP shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SURI и PJP
Секторы
SURI
PJP
Здравоохранение
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
SURI
PJP
Энергетика
SURI
PJP
-
Сырьевые материалы
SURI
-
PJP
-
Коммуникационные услуги
SURI
-
PJP
-
Потребительский циклический сектор
SURI
-
PJP
-
Потребительский защитный сектор
SURI
-
PJP
-
Финансовые услуги
SURI
-
PJP
Промышленность
SURI
-
PJP
-
Недвижимость
SURI
-
PJP
-
Технологии
SURI
-
PJP
-
Коммунальные услуги
SURI
-
PJP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURI vs. PJP — Ранг доходности на риск
SURI
PJP
Сравнение SURI c PJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SURI | PJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.50 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 5.36 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 16.79 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SURI и PJP
Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и PJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURI | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -37.06% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -9.44% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.76% | -16.27% | -31.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | 0.00% | -8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -8.79% | -8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.01% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURI и PJP
Текущая волатильность для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) составляет 3.51%, в то время как у Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что SURI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURI | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 5.26% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 13.24% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 16.77% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.85% | 16.39% | +11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.85% | 18.39% | +9.46% |
Сравнение комиссий SURI и PJP
SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии PJP в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURI и PJP
Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.11%, что больше доходности PJP в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.85% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 15.11% | 16.31% | 21.41% | 14.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SURI and PJP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJP has higher volatility (5.26%) compared to SURI (3.51%). In terms of maximum drawdown, SURI dropped -47.76% vs PJP's -37.06%.
On 3-year performance, PJP leads with 18.11% vs 9.43% for SURI. On fees, PJP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SURI has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PJP has performed better with a 18.11% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PJP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.
SURI has the higher dividend yield at 15.11%, compared with 0.85% for PJP.
They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 2.51% for SURI and 0.58% for PJP.
PJP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SURI и PJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор