Сравнение SURI с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
SURI и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SURI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SURI и PFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SURI и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | -2.66% | 28.32% | -13.34% | -2.87% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.90% | 0.42% | 35.94% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SURI показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.90%.
SURI
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 11.53%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SURI и PFIX
SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Доходность на риск
SURI vs. PFIX — Ранг доходности на риск
SURI
PFIX
Сравнение SURI c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SURI | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.13 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.46 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.10 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 0.17 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SURI | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.13 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.40 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SURI и PFIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURI и PFIX
Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.49%, что больше доходности PFIX в 10.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 17.49% | 16.31% | 21.41% | 14.71% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.17% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SURI и PFIX
Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и PFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SURI | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -36.17% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.94% | -28.22% | +11.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -19.94% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.42% | -17.07% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 17.44% | -12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURI и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) составляет 7.04%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что SURI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SURI | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 13.71% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.73% | 20.26% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 35.00% | -8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.62% | 38.75% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.62% | 38.75% | -10.13% |