Сравнение SURI с PFIX
SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - SURI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, SURI returned 6.93%/yr vs 14.54%/yr for PFIX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SURI charges 2.51%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности SURI и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SURI показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.
SURI
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- -15.57%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SURI и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 6.10% | 28.32% | -13.34% | -2.87% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.55% | 0.42% | 35.94% | 28.37% |
Correlation
The correlation between SURI and PFIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г. | -0.08 |
Сравнение распределения секторов SURI и PFIX
Секторы
SURI
PFIX
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
SURI
PFIX
-
Энергетика
SURI
PFIX
-
Сырьевые материалы
SURI
-
PFIX
-
Коммуникационные услуги
SURI
-
PFIX
-
Потребительский циклический сектор
SURI
-
PFIX
-
Потребительский защитный сектор
SURI
-
PFIX
-
Финансовые услуги
SURI
-
PFIX
Промышленность
SURI
-
PFIX
-
Недвижимость
SURI
-
PFIX
-
Технологии
SURI
-
PFIX
-
Коммунальные услуги
SURI
-
PFIX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURI vs. PFIX — Ранг доходности на риск
SURI
PFIX
Сравнение SURI c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SURI | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.93 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.61 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | -0.96 | +8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SURI | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -0.52 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.39 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SURI и PFIX
Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURI | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -36.17% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -25.64% | +13.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.76% | -36.17% | -11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.46% | -19.65% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -17.13% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 16.35% | -12.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURI и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) составляет 5.89%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что SURI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURI | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 7.51% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 20.89% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 30.32% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.27% | 38.50% | -10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.27% | 38.35% | -10.08% |
Сравнение комиссий SURI и PFIX
SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURI и PFIX
Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, что больше доходности PFIX в 9.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.96% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 16.04% | 16.31% | 21.41% | 14.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SURI and PFIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (7.51%) compared to SURI (5.89%). In terms of maximum drawdown, SURI dropped -47.76% vs PFIX's -36.17%.
On 3-year performance, PFIX leads with 14.54% vs 6.93% for SURI. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SURI has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 14.54% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.
SURI has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 9.96% for PFIX.
SURI is categorized as Health & Biotech Equities, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 2.51% for SURI and 0.50% for PFIX.
SURI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SURI и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор