PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SURI с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SURI и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -6.98%.


SURI

1 день
1.33%
1 месяц
-2.24%
С начала года
8.27%
6 месяцев
9.05%
1 год
27.88%
3 года*
6.84%
5 лет*
10 лет*

PFIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-6.81%
1 год
-12.36%
3 года*
15.87%
5 лет*
17.72%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURI и PFIX


2026 (YTD)202520242023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
8.27%28.32%-13.34%-2.87%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-6.98%0.42%35.94%25.64%

Correlation

The correlation between SURI and PFIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Propel Opportunities ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

SURI vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4141
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURI c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SURIPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.95

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.48

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

-0.74

+7.04

SURI vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SURI и PFIX

Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и PFIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SURIPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-36.17%

-11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-25.64%

+13.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.76%

-36.17%

-11.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-23.31%

+7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-17.15%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

16.70%

-12.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и PFIX

Текущая волатильность для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) составляет 5.90%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что SURI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SURIPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.85%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

21.31%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

29.19%

-6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.16%

38.46%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.16%

38.23%

-10.07%

Сравнение комиссий SURI и PFIX

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и PFIX

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, что больше доходности PFIX в 10.44%


ПозицияTTM20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.44%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
15.72%16.31%21.41%14.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SURI and PFIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (6.85%) compared to SURI (5.90%). In terms of maximum drawdown, SURI dropped -47.76% vs PFIX's -36.17%.

On 3-year performance, PFIX leads with 15.87% vs 6.84% for SURI. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SURI has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 15.87% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.

SURI has the higher dividend yield at 15.72%, compared with 10.44% for PFIX.

SURI is categorized as Health & Biotech Equities, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 2.51% for SURI and 0.50% for PFIX.

SURI currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURI и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор