Сравнение SURI с PFIX
SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - SURI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, SURI returned 6.84%/yr vs 15.87%/yr for PFIX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SURI charges 2.51%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности SURI и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SURI показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -6.98%.
SURI
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -12.36%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SURI и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 8.27% | 28.32% | -13.34% | -2.87% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -6.98% | 0.42% | 35.94% | 25.64% |
Correlation
The correlation between SURI and PFIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURI vs. PFIX — Ранг доходности на риск
SURI
PFIX
Сравнение SURI c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SURI | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.95 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.48 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | -0.74 | +7.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SURI и PFIX
Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURI | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -36.17% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -25.64% | +13.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.76% | -36.17% | -11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -23.31% | +7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -17.15% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 16.70% | -12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURI и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) составляет 5.90%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что SURI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURI | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 6.85% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 21.31% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 29.19% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.16% | 38.46% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.16% | 38.23% | -10.07% |
Сравнение комиссий SURI и PFIX
SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURI и PFIX
Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, что больше доходности PFIX в 10.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.44% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 15.72% | 16.31% | 21.41% | 14.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SURI and PFIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (6.85%) compared to SURI (5.90%). In terms of maximum drawdown, SURI dropped -47.76% vs PFIX's -36.17%.
On 3-year performance, PFIX leads with 15.87% vs 6.84% for SURI. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SURI has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 15.87% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.
SURI has the higher dividend yield at 15.72%, compared with 10.44% for PFIX.
SURI is categorized as Health & Biotech Equities, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 2.51% for SURI and 0.50% for PFIX.
SURI currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SURI и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор