PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURI с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SURI с MTBA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify MBS ETF (MTBA).

SURI и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SURI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SURI и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SURI и MTBA

2026 (YTD)202520242023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		-1.98%28.32%-13.34%12.74%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.39%7.74%1.99%3.64%

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.39%.

SURI

1 день
0.69%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
7.72%
1 год
24.20%
3 года*
8.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTBA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Propel Opportunities ETF

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с SURI:
SURI с LIFE.TOSURI с AIPISURI с PEXSURI с SPYSURI с MSTYSURI с ^GSPCSURI с TIME
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с QIS

Сравнение комиссий SURI и MTBA

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
MTBA
Simplify MBS ETF

Доходность на риск

SURI vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURI c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SURIMTBADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.34

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.85

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.78

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

7.17

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURI vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа MTBA равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SURIMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.34

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.37

-1.31

Корреляция

Корреляция между SURI и MTBA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и MTBA

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что больше доходности MTBA в 6.08%

TTM202520242023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		17.37%16.31%21.41%14.71%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%

Просадки

Сравнение просадок SURI и MTBA

Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и MTBA.

Загрузка...

Показатели просадок

SURIMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-3.48%

-44.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-2.69%

-14.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.75%

-1.76%

-21.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.42%

-0.74%

-16.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

0.67%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и MTBA

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SURIMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

1.65%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

2.09%

+14.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.27%

3.33%

+22.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

3.97%

+24.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.61%

3.97%

+24.64%