PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURI с MAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SURI с MAXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - SURI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, SURI returned 6.91%/yr vs 12.72%/yr for MAXI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SURI charges 2.51%/yr vs 0.97%/yr for MAXI.

Доходность

Сравнение доходности SURI и MAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -35.14%.

SURI

1 день
2.25%
1 месяц
-1.51%
С начала года
8.48%
6 месяцев
5.15%
1 год
34.93%
3 года*
6.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAXI

1 день
-2.53%
1 месяц
-24.95%
С начала года
-35.14%
6 месяцев
-43.24%
1 год
-61.18%
3 года*
12.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURI и MAXI

2026 (YTD)202520242023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		8.48%28.32%-13.34%-2.87%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-35.14%-28.59%92.92%77.01%

Correlation

The correlation between SURI and MAXI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.25

Сравнение распределения секторов SURI и MAXI

Секторы
SURI
MAXI

Здравоохранение

56.4%

-

Энергетика

43.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

SURI
56.4%
MAXI

-

Энергетика

SURI
43.6%
MAXI

-

Сырьевые материалы

SURI

-

MAXI

-

Коммуникационные услуги

SURI

-

MAXI

-

Потребительский циклический сектор

SURI

-

MAXI
100.0%

Потребительский защитный сектор

SURI

-

MAXI

-

Финансовые услуги

SURI

-

MAXI

-

Промышленность

SURI

-

MAXI

-

Недвижимость

SURI

-

MAXI

-

Технологии

SURI

-

MAXI

-

Коммунальные услуги

SURI

-

MAXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Propel Opportunities ETF

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с SURI:
SURI с AIPISURI с LIFE.TOSURI с PEXSURI с SPYSURI с MSTYSURI с HEQTSURI с QYLD
Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR

Доходность на риск

SURI vs. MAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURI c MAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SURIMAXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.93

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
-1.50

+3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.84

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

-0.91

+3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

-1.42

+9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURI vs. MAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа MAXI равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и MAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SURIMAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

-0.93

+2.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.30

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SURI и MAXI

Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что меньше максимальной просадки MAXI в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и MAXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SURIMAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-67.12%

+19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-67.12%

+55.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.76%

-67.12%

+19.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.61%

-67.12%

+51.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-18.80%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

42.96%

-38.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и MAXI

Текущая волатильность для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) составляет 6.28%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что SURI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SURIMAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

11.13%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

44.80%

-30.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

65.74%

-42.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

63.80%

-35.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

63.80%

-35.52%

Сравнение комиссий SURI и MAXI

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии MAXI в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и MAXI

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.69%, что меньше доходности MAXI в 68.05%

ПозицияTTM2025202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		68.05%49.00%32.06%29.63%4.43%
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		15.69%16.31%21.41%14.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SURI and MAXI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAXI has higher volatility (11.13%) compared to SURI (6.28%). In terms of maximum drawdown, SURI dropped -47.76% vs MAXI's -67.12%.

On 3-year performance, MAXI leads with 12.72% vs 6.91% for SURI. On fees, MAXI is cheaper at 0.97% per year. On volatility, SURI has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAXI has performed better with a 12.72% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAXI is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.

MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 15.69% for SURI.

SURI is categorized as Health & Biotech Equities, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 2.51% for SURI and 0.97% for MAXI.

SURI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURI и MAXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор