Сравнение SURI с MAXI
SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - SURI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, SURI returned 9.06%/yr vs 7.80%/yr for MAXI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SURI charges 2.51%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности SURI и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SURI показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -33.30%.
SURI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 7.56%
- 6 месяцев
- 12.15%
- С начала года
- 16.44%
- 1 год
- 36.62%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SURI и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 16.44% | 28.32% | -13.34% | -2.87% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | 92.92% | 74.45% |
Correlation
The correlation between SURI and MAXI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURI vs. MAXI — Ранг доходности на риск
SURI
MAXI
Сравнение SURI c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SURI | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.81 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -0.94 | +4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | -1.34 | +9.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SURI и MAXI
Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что меньше максимальной просадки MAXI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURI | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -69.56% | +21.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -69.56% | +57.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.76% | -69.56% | +21.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -66.19% | +56.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -20.21% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 48.40% | -43.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURI и MAXI
Текущая волатильность для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) составляет 5.85%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что SURI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURI | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 14.74% | -8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 44.80% | -30.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 64.59% | -42.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 63.45% | -35.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.05% | 63.45% | -35.40% |
Сравнение комиссий SURI и MAXI
SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURI и MAXI
Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что меньше доходности MAXI в 63.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 15.22% | 16.31% | 21.41% | 14.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SURI and MAXI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to SURI (5.85%). In terms of maximum drawdown, SURI dropped -47.76% vs MAXI's -69.56%.
On 3-year performance, SURI leads with 9.06% vs 7.80% for MAXI. On fees, MAXI is cheaper at 1.31% per year. On volatility, SURI has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SURI has performed better with a 9.06% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAXI is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 15.22% for SURI.
SURI is categorized as Health & Biotech Equities, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 2.51% for SURI and 1.31% for MAXI.
SURI currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SURI и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор