Сравнение SURI с HIGH
SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - SURI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, SURI returned 6.84%/yr vs 2.72%/yr for HIGH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SURI charges 2.51%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности SURI и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SURI показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.79%.
SURI
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -1.43%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SURI и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 8.27% | 28.32% | -13.34% | -2.87% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | 1.52% | 6.43% |
Correlation
The correlation between SURI and HIGH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURI vs. HIGH — Ранг доходности на риск
SURI
HIGH
Сравнение SURI c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SURI | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.15 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | -0.21 | +6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SURI и HIGH
Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURI | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -9.50% | -38.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -9.50% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.76% | -9.50% | -38.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -7.50% | -8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -2.44% | -14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 6.73% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURI и HIGH
Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURI | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 1.91% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 3.81% | +10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 8.79% | +13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.16% | 9.53% | +18.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.16% | 9.53% | +18.63% |
Сравнение комиссий SURI и HIGH
SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURI и HIGH
Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, что больше доходности HIGH в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.36% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 15.72% | 16.31% | 21.41% | 14.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SURI and HIGH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SURI has higher volatility (5.90%) compared to HIGH (1.91%). In terms of maximum drawdown, SURI dropped -47.76% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, SURI leads with 6.84% vs 2.72% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SURI has performed better with a 6.84% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.
SURI has the higher dividend yield at 15.72%, compared with 7.36% for HIGH.
SURI is categorized as Health & Biotech Equities, while HIGH is Derivative Income. Their fees differ too: 2.51% for SURI and 0.51% for HIGH.
SURI currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SURI и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор