Сравнение SURI с FTXH
SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) and FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds. SURI is actively managed, while FTXH is passively managed. Over the past 3 years, SURI returned 9.06%/yr vs 15.75%/yr for FTXH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SURI charges 2.51%/yr vs 0.60%/yr for FTXH.
Доходность
Сравнение доходности SURI и FTXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SURI показывает доходность 16.44%, что значительно ниже, чем у FTXH с доходностью 17.45%.
SURI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 7.56%
- 6 месяцев
- 12.15%
- С начала года
- 16.44%
- 1 год
- 36.62%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXH
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 8.29%
- 6 месяцев
- 15.60%
- С начала года
- 17.45%
- 1 год
- 48.05%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SURI и FTXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 16.44% | 28.32% | -13.34% | -2.87% |
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 17.45% | 24.15% | 2.98% | -1.93% |
Correlation
The correlation between SURI and FTXH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.45 |
The correlation between SURI and FTXH shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SURI и FTXH
Секторы
SURI
FTXH
Здравоохранение
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
SURI
FTXH
Энергетика
SURI
FTXH
-
Сырьевые материалы
SURI
-
FTXH
-
Коммуникационные услуги
SURI
-
FTXH
-
Потребительский циклический сектор
SURI
-
FTXH
-
Потребительский защитный сектор
SURI
-
FTXH
-
Финансовые услуги
SURI
-
FTXH
-
Промышленность
SURI
-
FTXH
-
Недвижимость
SURI
-
FTXH
-
Технологии
SURI
-
FTXH
-
Коммунальные услуги
SURI
-
FTXH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURI vs. FTXH — Ранг доходности на риск
SURI
FTXH
Сравнение SURI c FTXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SURI | FTXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.46 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 6.46 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 18.87 | -10.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SURI и FTXH
Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и FTXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURI | FTXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -32.11% | -15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -7.47% | -4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.76% | -19.51% | -28.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -2.35% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -5.78% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.55% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURI и FTXH
Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) имеют волатильность 5.85% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURI | FTXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 5.77% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 12.65% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 17.51% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 16.52% | +11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.05% | 18.44% | +9.61% |
Сравнение комиссий SURI и FTXH
SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии FTXH в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURI и FTXH
Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности FTXH в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 1.10% | 1.41% | 1.66% | 1.55% | 1.11% | 1.03% | 0.82% | 0.67% | 0.91% | 2.18% | 0.19% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 15.22% | 16.31% | 21.41% | 14.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SURI and FTXH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SURI has higher volatility (5.85%) compared to FTXH (5.77%). In terms of maximum drawdown, SURI dropped -47.76% vs FTXH's -32.11%.
On 3-year performance, FTXH leads with 15.75% vs 9.06% for SURI. On fees, FTXH is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FTXH has performed better with a 15.75% return vs 9.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.
SURI has the higher dividend yield at 15.22%, compared with 1.10% for FTXH.
They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 2.51% for SURI and 0.60% for FTXH.
FTXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SURI и FTXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор