Сравнение SURI с CTA
SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SURI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, SURI returned 6.84%/yr vs 7.91%/yr for CTA. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SURI charges 2.51%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности SURI и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SURI показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 0.24%.
SURI
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SURI и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 8.27% | 28.32% | -13.34% | -2.87% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.24% | 0.88% | 24.15% | -0.32% |
Correlation
The correlation between SURI and CTA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURI vs. CTA — Ранг доходности на риск
SURI
CTA
Сравнение SURI c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SURI | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 0.15 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 0.51 | +5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SURI и CTA
Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURI | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -18.07% | -29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -17.75% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.76% | -17.75% | -30.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -17.75% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -5.77% | -11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 5.13% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURI и CTA
Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURI | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.30% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 17.77% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 20.39% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.16% | 16.62% | +11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.16% | 16.62% | +11.54% |
Сравнение комиссий SURI и CTA
SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURI и CTA
Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, что больше доходности CTA в 5.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.43% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 15.72% | 16.31% | 21.41% | 14.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SURI and CTA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SURI has higher volatility (5.90%) compared to CTA (5.30%). In terms of maximum drawdown, SURI dropped -47.76% vs CTA's -18.07%.
On 3-year performance, CTA leads with 7.91% vs 6.84% for SURI. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, CTA has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CTA has performed better with a 7.91% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.
SURI has the higher dividend yield at 15.72%, compared with 5.43% for CTA.
SURI is categorized as Health & Biotech Equities, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 2.51% for SURI and 0.78% for CTA.
SURI currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SURI и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор