PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURI с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SURI с CTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

SURI и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SURI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SURI и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SURI и CTA

2026 (YTD)202520242023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		-1.98%28.32%-13.34%-2.87%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.60%0.88%24.15%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.

SURI

1 день
0.69%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
7.72%
1 год
24.20%
3 года*
8.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Propel Opportunities ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с SURI:
SURI с LIFE.TOSURI с AIPISURI с PEXSURI с SPYSURI с MSTYSURI с ^GSPCSURI с TIME
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS

Сравнение комиссий SURI и CTA

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

SURI vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURI c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SURICTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.20

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.36

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.35

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

0.61

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURI vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SURICTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.20

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.64

-0.58

Корреляция

Корреляция между SURI и CTA составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и CTA

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что больше доходности CTA в 3.90%

TTM2025202420232022
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		17.37%16.31%21.41%14.71%0.00%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%

Просадки

Сравнение просадок SURI и CTA

Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и CTA.

Загрузка...

Показатели просадок

SURICTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-18.07%

-29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-10.68%

-6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.75%

-3.92%

-19.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.42%

-5.74%

-11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

6.16%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и CTA

Текущая волатильность для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) составляет 6.94%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что SURI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SURICTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

8.27%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

12.98%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.27%

16.24%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

15.63%

+12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.61%

15.63%

+12.98%