PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURI с CDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SURI с CDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).

SURI и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SURI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SURI и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SURI и CDX

2026 (YTD)202520242023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		-2.66%28.32%-13.34%-2.87%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.19%9.51%7.71%10.94%

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью -2.19%.

SURI

1 день
2.27%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
8.30%
1 год
19.80%
3 года*
7.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

CDX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-3.01%
1 год
0.72%
3 года*
7.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Propel Opportunities ETF

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с SURI:
SURI с LIFE.TOSURI с AIPISURI с PEXSURI с SPYSURI с MSTYSURI с ^GSPCSURI с TIME
Часто сравнивают с CDX:
CDX с BUCKCDX с SGOVCDX с SCYBCDX с JBNDCDX с CRDTCDX с MTBACDX с TUA

Сравнение комиссий SURI и CDX

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Доходность на риск

SURI vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURI c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SURICDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.04

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.19

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.04

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.13

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

0.21

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURI vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа CDX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SURICDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.04

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.40

-0.34

Корреляция

Корреляция между SURI и CDX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и CDX

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.49%, что больше доходности CDX в 8.43%

TTM2025202420232022
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		17.49%16.31%21.41%14.71%0.00%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.43%7.18%12.60%5.26%7.51%

Просадки

Сравнение просадок SURI и CDX

Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и CDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SURICDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-13.24%

-34.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-8.88%

-8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-7.17%

-17.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.42%

-4.24%

-13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

5.46%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и CDX

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SURICDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

3.07%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

4.14%

+12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

16.11%

+10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.62%

11.24%

+17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.62%

11.24%

+17.38%