PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURI с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SURI с BUCK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).

SURI и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SURI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SURI и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SURI и BUCK

2026 (YTD)202520242023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		-1.98%28.32%-13.34%-2.87%
BUCK
Simplify Stable Income ETF		1.15%4.13%7.25%4.23%

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.

SURI

1 день
0.69%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
7.72%
1 год
24.20%
3 года*
8.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.17%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.15%
6 месяцев
2.45%
1 год
2.84%
3 года*
5.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Propel Opportunities ETF

Simplify Stable Income ETF

Часто сравнивают с SURI:
SURI с LIFE.TOSURI с AIPISURI с PEXSURI с SPYSURI с MSTYSURI с ^GSPCSURI с TIME
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с BILBUCK с AGGH

Сравнение комиссий SURI и BUCK

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.

SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
BUCK
Simplify Stable Income ETF

Доходность на риск

SURI vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURI c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SURIBUCKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.59

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.76

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.52

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

1.39

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURI vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа BUCK равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SURIBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.59

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.45

-1.39

Корреляция

Корреляция между SURI и BUCK составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и BUCK

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что больше доходности BUCK в 7.56%

TTM2025202420232022
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		17.37%16.31%21.41%14.71%0.00%
BUCK
Simplify Stable Income ETF		7.56%7.59%8.84%4.84%0.59%

Просадки

Сравнение просадок SURI и BUCK

Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и BUCK.

Загрузка...

Показатели просадок

SURIBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-5.43%

-42.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-5.43%

-11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.75%

0.00%

-23.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.42%

-0.52%

-16.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

2.04%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и BUCK

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SURIBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

0.37%

+6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

1.68%

+15.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.27%

4.83%

+21.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

3.55%

+25.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.61%

3.55%

+25.06%