Сравнение SUPV с DBMF
SUPV (Grupo Supervielle S.A.) is a stock, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, SUPV returned 33.76%/yr vs 8.46%/yr for DBMF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUPV и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUPV показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 12.42%.
SUPV
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- 19.75%
- С начала года
- -19.46%
- 6 месяцев
- -18.77%
- 1 год
- -24.62%
- 3 года*
- 63.78%
- 5 лет*
- 33.76%
- 10 лет*
- -1.04%
DBMF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUPV и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPV Grupo Supervielle S.A. | -19.46% | -20.75% | 281.41% | 87.96% | 11.80% | -6.59% | -41.46% | -31.54% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 12.42% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.67% |
Correlation
The correlation between SUPV and DBMF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUPV vs. DBMF — Ранг доходности на риск
SUPV
DBMF
Сравнение SUPV c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Supervielle S.A. (SUPV) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUPV | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.55 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 5.17 | -5.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 19.07 | -19.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUPV | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.59 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.77 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок SUPV и DBMF
Максимальная просадка SUPV за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPV и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUPV | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -20.39% | -75.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.45% | -6.10% | -56.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.20% | -15.60% | -59.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.20% | -20.39% | -54.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.20% | 0.00% | -68.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.99% | -6.59% | -60.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.36% | 1.65% | +27.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPV и DBMF
Grupo Supervielle S.A. (SUPV) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что SUPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUPV | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.34% | 2.12% | +21.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.12% | 9.76% | +36.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.28% | 12.17% | +83.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.33% | 12.52% | +58.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.27% | 12.41% | +59.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPV и DBMF
SUPV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.09% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% |
SUPV Grupo Supervielle S.A. | 0.00% | 1.71% | 1.12% | 0.00% | 0.71% | 1.36% | 1.79% | 2.03% | 1.32% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
SUPV and DBMF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUPV has higher volatility (23.34%) compared to DBMF (2.12%). In terms of maximum drawdown, SUPV dropped -95.98% vs DBMF's -20.39%.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUPV и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор