PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPV с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUPV с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grupo Supervielle S.A. (SUPV) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SUPV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Supervielle S.A. (SUPV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUPV и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUPV
Grupo Supervielle S.A.		-19.29%-20.75%281.41%87.96%11.80%-6.59%-41.46%-57.01%-70.23%124.27%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, SUPV показывает доходность -19.29%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

SUPV

1 день
1.17%
1 месяц
6.35%
С начала года
-19.29%
6 месяцев
103.41%
1 год
-26.95%
3 года*
63.89%
5 лет*
42.30%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Supervielle S.A.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SUPV:
SUPV с GGALSUPV с BMASUPV с YPFSUPV с SPMOSUPV с SPYSUPV с 500G.LSUPV с QLD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

SUPV vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPV
Ранг доходности на риск SUPV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Supervielle S.A. (SUPV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUPVQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

1.07

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.66

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.00

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

7.32

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUPV vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPV на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUPVQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.07

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.38

-0.39

Корреляция

Корреляция между SUPV и QQQ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPV и QQQ

Дивидендная доходность SUPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUPV
Grupo Supervielle S.A.		2.12%1.71%1.12%0.00%0.71%1.36%1.79%2.03%1.32%0.30%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок SUPV и QQQ

Максимальная просадка SUPV за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPV и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SUPVQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.98%

-82.97%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.51%

-12.62%

-58.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.20%

-35.12%

-40.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.13%

-7.86%

-60.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.93%

-32.99%

-33.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.21%

3.44%

+35.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPV и QQQ

Grupo Supervielle S.A. (SUPV) имеет более высокую волатильность в 21.54% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SUPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUPVQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.54%

6.61%

+14.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.92%

12.82%

+56.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.43%

22.70%

+74.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.73%

22.38%

+48.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.27%

22.25%

+50.02%