PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPV с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUPV с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grupo Supervielle S.A. (SUPV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SUPV и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Supervielle S.A. (SUPV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUPV и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUPV
Grupo Supervielle S.A.		-19.29%-20.75%281.41%87.96%11.80%-6.59%-41.46%-57.01%-70.23%124.27%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, SUPV показывает доходность -19.29%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

SUPV

1 день
1.17%
1 месяц
6.35%
С начала года
-19.29%
6 месяцев
103.41%
1 год
-26.95%
3 года*
63.89%
5 лет*
42.30%
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Supervielle S.A.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SUPV:
SUPV с GGALSUPV с BMASUPV с YPFSUPV с SPYSUPV с QQQSUPV с 500G.LSUPV с QLD
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

SUPV vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPV
Ранг доходности на риск SUPV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPV c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Supervielle S.A. (SUPV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUPVSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

1.06

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.60

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.96

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

6.90

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUPV vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPV на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPV и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUPVSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.06

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.93

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.86

-0.87

Корреляция

Корреляция между SUPV и SPMO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPV и SPMO

Дивидендная доходность SUPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUPV
Grupo Supervielle S.A.		2.12%1.71%1.12%0.00%0.71%1.36%1.79%2.03%1.32%0.30%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SUPV и SPMO

Максимальная просадка SUPV за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPV и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

SUPVSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.98%

-30.95%

-65.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.51%

-12.70%

-58.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.20%

-22.74%

-52.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.13%

-7.31%

-60.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.93%

-4.66%

-62.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.21%

3.60%

+35.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPV и SPMO

Grupo Supervielle S.A. (SUPV) имеет более высокую волатильность в 21.54% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что SUPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUPVSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.54%

7.22%

+14.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.92%

12.80%

+56.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.43%

22.77%

+74.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.73%

19.08%

+51.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.27%

20.09%

+52.18%