PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPV с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUPV с QLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grupo Supervielle S.A. (SUPV) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SUPV и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Supervielle S.A. (SUPV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUPV и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUPV
Grupo Supervielle S.A.		-19.29%-20.75%281.41%87.96%11.80%-6.59%-41.46%-57.01%-70.23%124.27%
QLD
ProShares Ultra QQQ		-11.23%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Доходность по периодам

С начала года, SUPV показывает доходность -19.29%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -11.23%.

SUPV

1 день
1.17%
1 месяц
6.35%
С начала года
-19.29%
6 месяцев
103.41%
1 год
-26.95%
3 года*
63.89%
5 лет*
42.30%
10 лет*
—

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Supervielle S.A.

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SUPV:
SUPV с GGALSUPV с BMASUPV с YPFSUPV с SPMOSUPV с SPYSUPV с QQQSUPV с 500G.L
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SUPV vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPV
Ранг доходности на риск SUPV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPV c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Supervielle S.A. (SUPV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUPVQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.87

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.46

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.63

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

5.27

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUPV vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPV на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPV и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUPVQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.87

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.36

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.53

-0.55

Корреляция

Корреляция между SUPV и QLD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPV и QLD

Дивидендная доходность SUPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности QLD в 0.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUPV
Grupo Supervielle S.A.		2.12%1.71%1.12%0.00%0.71%1.36%1.79%2.03%1.32%0.30%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок SUPV и QLD

Максимальная просадка SUPV за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPV и QLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SUPVQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.98%

-83.13%

-12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.51%

-25.13%

-46.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.20%

-63.68%

-11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.13%

-18.15%

-49.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.93%

-18.30%

-48.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.21%

7.75%

+31.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPV и QLD

Grupo Supervielle S.A. (SUPV) имеет более высокую волатильность в 21.54% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что SUPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUPVQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.54%

13.16%

+8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.92%

25.67%

+43.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.43%

44.97%

+52.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.73%

44.76%

+25.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.27%

44.47%

+27.80%