Сравнение SUPV с BMA
SUPV (Grupo Supervielle S.A.) and BMA (Banco Macro S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SUPV returned -0.89%/yr vs 7.89%/yr for BMA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SUPV и BMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUPV показывает доходность -14.38%, что значительно ниже, чем у BMA с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции SUPV уступали акциям BMA по среднегодовой доходности: -0.89% против 7.89% соответственно.
SUPV
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 27.62%
- С начала года
- -14.38%
- 6 месяцев
- -16.64%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 52.55%
- 5 лет*
- 35.29%
- 10 лет*
- -0.89%
BMA
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 24.52%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 45.58%
- 3 года*
- 69.62%
- 5 лет*
- 52.24%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам SUPV и BMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPV Grupo Supervielle S.A. | -14.38% | -20.75% | 281.41% | 87.96% | 11.80% | -6.59% | -41.46% | -57.01% | -70.23% | 124.27% |
BMA Banco Macro S.A. | 7.73% | -3.55% | 277.79% | 91.62% | 27.04% | -9.96% | -57.05% | -14.00% | -60.72% | 81.54% |
Correlation
The correlation between SUPV and BMA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г. | 0.76 |
The correlation between SUPV and BMA shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SUPV:
$799.60M
BMA:
$6.01B
SUPV:
-ARS 72.13
BMA:
ARS 5.81K
SUPV:
1.23
BMA:
1.84
SUPV:
1.07
BMA:
1.50
SUPV:
ARS 1.02T
BMA:
ARS 4.76T
SUPV:
ARS 425.09B
BMA:
ARS 2.84T
SUPV:
-ARS 9.21B
BMA:
ARS 751.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUPV vs. BMA — Ранг доходности на риск
SUPV
BMA
Сравнение SUPV c BMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Supervielle S.A. (SUPV) и Banco Macro S.A. (BMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUPV | BMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.97 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 2.15 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUPV и BMA
Максимальная просадка SUPV за все время составила -95.98%, примерно равная максимальной просадке BMA в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPV и BMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUPV | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -91.66% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.91% | -47.38% | -12.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.20% | -65.40% | -9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.20% | -65.40% | -9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.98% | -91.66% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.20% | -13.22% | -52.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.95% | -44.77% | -22.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.79% | 21.25% | +6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPV и BMA
Grupo Supervielle S.A. (SUPV) имеет более высокую волатильность в 22.57% по сравнению с Banco Macro S.A. (BMA) с волатильностью 17.97%. Это указывает на то, что SUPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUPV | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.57% | 17.97% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.79% | 39.49% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.03% | 74.66% | +21.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.51% | 59.68% | +11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.47% | 62.38% | +10.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPV и BMA
SUPV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA Banco Macro S.A. | 5.09% | 2.38% | 6.10% | 7.75% | 7.28% | 0.00% | 0.00% | 6.20% | 5.05% | 0.65% | 1.53% |
SUPV Grupo Supervielle S.A. | 0.00% | 1.71% | 1.12% | 0.00% | 0.71% | 1.36% | 1.79% | 2.03% | 1.32% | 0.30% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUPV и BMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Supervielle S.A. и Banco Macro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SUPV и BMA
SUPV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила о валовой прибыли в 169.00M при выручке в 387.59M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
BMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 1.91T, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
SUPV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила об операционной прибыли в -15.76M при выручке в 387.59M, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.
BMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила об операционной прибыли в 212.69B при выручке в 1.91T, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
SUPV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила о чистой прибыли в -12.03M при выручке в 387.59M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.
BMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о чистой прибыли в 140.24B при выручке в 1.91T, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
SUPV and BMA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUPV has higher volatility (22.57%) compared to BMA (17.97%). In terms of maximum drawdown, SUPV dropped -95.98% vs BMA's -91.66%.
BMA currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUPV и BMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор