Сравнение SUPV с BMA
SUPV (Grupo Supervielle S.A.) and BMA (Banco Macro S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SUPV returned -2.01%/yr vs 6.13%/yr for BMA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SUPV и BMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUPV показывает доходность -18.27%, что значительно ниже, чем у BMA с доходностью 4.74%. За последние 10 лет акции SUPV уступали акциям BMA по среднегодовой доходности: -2.01% против 6.13% соответственно.
SUPV
- 1 день
- -6.12%
- 1 месяц
- -12.42%
- 6 месяцев
- -8.52%
- С начала года
- -18.27%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 46.65%
- 5 лет*
- 38.31%
- 10 лет*
- -2.01%
BMA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 4.83%
- С начала года
- 4.74%
- 1 год
- 54.63%
- 3 года*
- 65.26%
- 5 лет*
- 56.00%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение доходности по годам SUPV и BMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPV Grupo Supervielle S.A. | -18.27% | -20.75% | 281.41% | 87.96% | 11.80% | -6.59% | -41.46% | -57.01% | -70.23% | 124.27% |
BMA Banco Macro S.A. | 4.74% | -3.55% | 277.79% | 91.62% | 27.04% | -9.96% | -57.05% | -14.00% | -60.72% | 81.54% |
Correlation
The correlation between SUPV and BMA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г. | 0.76 |
The correlation between SUPV and BMA shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SUPV:
$845.70M
BMA:
$5.81B
SUPV:
-ARS 72.73
BMA:
ARS 5.81K
SUPV:
1.18
BMA:
1.80
SUPV:
1.03
BMA:
1.46
SUPV:
ARS 1.02T
BMA:
ARS 4.76T
SUPV:
ARS 425.09B
BMA:
ARS 2.84T
SUPV:
-ARS 9.21B
BMA:
ARS 751.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUPV vs. BMA — Ранг доходности на риск
SUPV
BMA
Сравнение SUPV c BMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Supervielle S.A. (SUPV) и Banco Macro S.A. (BMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUPV | BMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.16 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 2.58 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUPV и BMA
Максимальная просадка SUPV за все время составила -95.98%, примерно равная максимальной просадке BMA в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPV и BMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUPV | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -91.66% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.91% | -47.38% | -12.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.20% | -65.40% | -9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.20% | -65.40% | -9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.98% | -91.66% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.73% | -15.63% | -52.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.96% | -44.67% | -22.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.31% | 21.27% | +7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPV и BMA
Grupo Supervielle S.A. (SUPV) имеет более высокую волатильность в 20.24% по сравнению с Banco Macro S.A. (BMA) с волатильностью 15.69%. Это указывает на то, что SUPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUPV | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.24% | 15.69% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.53% | 40.93% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.27% | 74.83% | +21.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.71% | 59.84% | +11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 62.46% | +10.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPV и BMA
SUPV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA Banco Macro S.A. | 5.85% | 2.38% | 6.10% | 7.75% | 7.28% | 0.00% | 0.00% | 6.20% | 5.05% | 0.65% | 1.53% |
SUPV Grupo Supervielle S.A. | 0.00% | 1.71% | 1.12% | 0.00% | 0.71% | 1.36% | 1.79% | 2.03% | 1.32% | 0.30% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUPV и BMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Supervielle S.A. и Banco Macro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SUPV и BMA
SUPV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила о валовой прибыли в 169.00M при выручке в 387.59M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
BMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 1.91T, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
SUPV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила об операционной прибыли в -15.76M при выручке в 387.59M, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.
BMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила об операционной прибыли в 212.69B при выручке в 1.91T, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
SUPV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила о чистой прибыли в -12.03M при выручке в 387.59M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.
BMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о чистой прибыли в 140.24B при выручке в 1.91T, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
SUPV and BMA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUPV has higher volatility (20.24%) compared to BMA (15.69%). In terms of maximum drawdown, SUPV dropped -95.98% vs BMA's -91.66%.
BMA currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUPV и BMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор