Сравнение SUPV с YPF
SUPV (Grupo Supervielle S.A.) and YPF (YPF Sociedad Anónima) are both stocks. SUPV operates in Banks - Regional (Financial Services), while YPF operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, SUPV returned -1.06%/yr vs 10.20%/yr for YPF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SUPV и YPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUPV показывает доходность -18.87%, что значительно ниже, чем у YPF с доходностью 52.43%. За последние 10 лет акции SUPV уступали акциям YPF по среднегодовой доходности: -1.06% против 10.20% соответственно.
SUPV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 17.81%
- С начала года
- -18.87%
- 6 месяцев
- -16.32%
- 1 год
- -18.10%
- 3 года*
- 62.28%
- 5 лет*
- 33.96%
- 10 лет*
- -1.06%
YPF
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 25.36%
- С начала года
- 52.43%
- 6 месяцев
- 50.44%
- 1 год
- 64.00%
- 3 года*
- 67.50%
- 5 лет*
- 59.14%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение доходности по годам SUPV и YPF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPV Grupo Supervielle S.A. | -18.87% | -20.75% | 281.41% | 87.96% | 11.80% | -6.59% | -41.46% | -57.01% | -70.23% | 124.27% |
YPF YPF Sociedad Anónima | 52.43% | -14.94% | 147.29% | 87.05% | 140.58% | -18.72% | -59.41% | -12.86% | -41.18% | 39.31% |
Correlation
The correlation between SUPV and YPF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2016 г. | 0.59 |
The correlation between SUPV and YPF has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SUPV:
$757.73M
YPF:
$21.61B
SUPV:
-$72.13
YPF:
-$3.19K
SUPV:
0.00
YPF:
0.00
SUPV:
0.00
YPF:
1.90
SUPV:
$1.02T
YPF:
$13.23T
SUPV:
$425.09B
YPF:
$3.80T
SUPV:
-$9.21B
YPF:
$4.05T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUPV vs. YPF — Ранг доходности на риск
SUPV
YPF
Сравнение SUPV c YPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Supervielle S.A. (SUPV) и YPF Sociedad Anónima (YPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUPV | YPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.84 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 4.98 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUPV | YPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.21 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.08 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.19 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.17 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SUPV и YPF
Максимальная просадка SUPV за все время составила -95.98%, примерно равная максимальной просадке YPF в -94.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPV и YPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUPV | YPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -94.58% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.45% | -35.05% | -27.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.20% | -48.79% | -26.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.20% | -49.13% | -26.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.98% | -90.08% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.97% | -0.34% | -67.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.99% | -39.13% | -27.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.12% | 12.95% | +16.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPV и YPF
Grupo Supervielle S.A. (SUPV) имеет более высокую волатильность в 23.29% по сравнению с YPF Sociedad Anónima (YPF) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что SUPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUPV | YPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.29% | 12.99% | +10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.07% | 27.32% | +18.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.27% | 53.56% | +41.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.27% | 54.86% | +16.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.26% | 54.70% | +17.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPV и YPF
Ни SUPV, ни YPF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPV Grupo Supervielle S.A. | 0.00% | 1.71% | 1.12% | 0.00% | 0.71% | 1.36% | 1.79% | 2.03% | 1.32% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
YPF YPF Sociedad Anónima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 0.60% | 0.32% | 0.66% | 0.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUPV и YPF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Supervielle S.A. и YPF Sociedad Anónima. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SUPV и YPF
SUPV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила о валовой прибыли в 169.00M при выручке в 387.59M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
YPF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
SUPV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила об операционной прибыли в -15.76M при выручке в 387.59M, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.
YPF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 873.00M при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
SUPV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила о чистой прибыли в -12.03M при выручке в 387.59M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.
YPF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в 404.00M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
SUPV and YPF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUPV has higher volatility (23.29%) compared to YPF (12.99%). In terms of maximum drawdown, SUPV dropped -95.98% vs YPF's -94.58%.
YPF currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUPV и YPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор