PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUPV с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grupo Supervielle S.A. (SUPV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SUPV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Supervielle S.A. (SUPV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUPV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUPV
Grupo Supervielle S.A.		-19.29%-20.75%281.41%87.96%11.80%-6.59%-41.46%-57.01%-70.23%124.27%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SUPV показывает доходность -19.29%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

SUPV

1 день
1.17%
1 месяц
6.35%
С начала года
-19.29%
6 месяцев
103.41%
1 год
-26.95%
3 года*
63.89%
5 лет*
42.30%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Supervielle S.A.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SUPV:
SUPV с GGALSUPV с BMASUPV с YPFSUPV с SPMOSUPV с QQQSUPV с 500G.LSUPV с QLD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SUPV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPV
Ранг доходности на риск SUPV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Supervielle S.A. (SUPV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUPVSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.96

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.49

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.53

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

7.27

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUPV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPV на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUPVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.96

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.56

-0.57

Корреляция

Корреляция между SUPV и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPV и SPY

Дивидендная доходность SUPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUPV
Grupo Supervielle S.A.		2.12%1.71%1.12%0.00%0.71%1.36%1.79%2.03%1.32%0.30%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SUPV и SPY

Максимальная просадка SUPV за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPV и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SUPVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.98%

-55.19%

-40.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.51%

-12.05%

-59.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.20%

-24.50%

-50.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.13%

-5.53%

-62.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.93%

-9.09%

-57.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.21%

2.54%

+36.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPV и SPY

Grupo Supervielle S.A. (SUPV) имеет более высокую волатильность в 21.54% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SUPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUPVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.54%

5.35%

+16.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.92%

9.50%

+59.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.43%

19.06%

+78.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.73%

17.06%

+53.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.27%

17.92%

+54.35%