Сравнение SUPV с SPY
SUPV (Grupo Supervielle S.A.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SUPV returned -0.89%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUPV и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUPV показывает доходность -14.38%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции SUPV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.89% против 15.53% соответственно.
SUPV
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 27.62%
- С начала года
- -14.38%
- 6 месяцев
- -16.64%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 52.55%
- 5 лет*
- 35.29%
- 10 лет*
- -0.89%
SPY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам SUPV и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPV Grupo Supervielle S.A. | -14.38% | -20.75% | 281.41% | 87.96% | 11.80% | -6.59% | -41.46% | -57.01% | -70.23% | 124.27% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.15% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between SUPV and SPY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUPV vs. SPY — Ранг доходности на риск
SUPV
SPY
Сравнение SUPV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Supervielle S.A. (SUPV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUPV | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.67 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 11.92 | -12.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUPV и SPY
Максимальная просадка SUPV за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPV и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUPV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -55.19% | -40.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.91% | -8.88% | -51.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.20% | -18.76% | -56.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.20% | -24.50% | -50.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.98% | -33.72% | -62.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.20% | -3.17% | -63.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.95% | -9.04% | -57.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.79% | 1.98% | +25.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPV и SPY
Grupo Supervielle S.A. (SUPV) имеет более высокую волатильность в 22.57% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что SUPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUPV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.57% | 4.87% | +17.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.79% | 9.85% | +36.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.03% | 12.50% | +83.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.51% | 17.15% | +54.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.47% | 17.95% | +54.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPV и SPY
SUPV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
SUPV Grupo Supervielle S.A. | 0.00% | 1.71% | 1.12% | 0.00% | 0.71% | 1.36% | 1.79% | 2.03% | 1.32% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUPV and SPY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUPV has higher volatility (22.57%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, SUPV dropped -95.98% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUPV и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор