PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUN с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUN с ULTY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SUN (Sunoco LP) is a stock, while ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, SUN returned 29.03% vs 3.61% for ULTY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SUN и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 8.80%.

SUN

1 день
1.57%
1 месяц
-6.67%
С начала года
28.53%
6 месяцев
25.21%
1 год
29.03%
3 года*
21.16%
5 лет*
19.32%
10 лет*
18.66%

ULTY

1 день
1.04%
1 месяц
-0.81%
С начала года
8.80%
6 месяцев
8.04%
1 год
3.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUN и ULTY

2026 (YTD)20252024
SUN
Sunoco LP		28.53%8.88%-10.15%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		8.80%-0.84%-4.73%

Correlation

The correlation between SUN and ULTY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.10

The correlation between SUN and ULTY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sunoco LP

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SUN:
SUN с COPSUN с EPDSUN с GESUN с NBRSUN с GFFSUN с KHCSUN с GLAD
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

SUN vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUN
Ранг доходности на риск SUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUN c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUNULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.17

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
0.36

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

0.15

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

0.29

+6.25

SUN vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUN и ULTY

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUNULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-26.85%

-38.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-24.16%

+13.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-10.79%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-9.90%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

12.47%

-8.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и ULTY

Sunoco LP (SUN) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеют волатильность 8.22% и 8.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUNULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

8.04%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

16.40%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

21.55%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.67%

27.32%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.76%

27.32%

+4.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и ULTY

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности ULTY в 113.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUN
Sunoco LP		5.74%6.89%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.38%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUN and ULTY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUN has higher volatility (8.22%) compared to ULTY (8.04%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs ULTY's -26.85%.

SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUN и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор