Сравнение SUN с O
SUN (Sunoco LP) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, SUN returned 18.66%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUN и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUN показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции O по среднегодовой доходности: 18.66% против 4.89% соответственно.
SUN
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 28.53%
- 6 месяцев
- 25.21%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 18.66%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам SUN и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 28.53% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between SUN and O is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
SUN:
$0.06
O:
$1.17
SUN:
1.02K
O:
53.41
SUN:
42.37
O:
7.22
SUN:
$20.02B
O:
$5.92B
SUN:
$1.75B
O:
$3.89B
SUN:
$2.10B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUN vs. O — Ранг доходности на риск
SUN
O
Сравнение SUN c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUN | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.29 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 3.12 | +3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUN и O
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -48.45% | -17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -11.10% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -26.49% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -34.48% | +13.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.94% | -48.28% | -14.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -5.94% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -9.20% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 4.58% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и O
Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 5.29% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 11.98% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 16.21% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 18.92% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.76% | 25.64% | +6.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и O
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SUN Sunoco LP | 5.74% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUN и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SUN and O have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUN has higher volatility (8.22%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs O's -48.45%.
SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUN и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор