Сравнение SUN с NVDY
SUN (Sunoco LP) is a stock, while NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, SUN returned 23.08%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUN и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUN показывает доходность 32.37%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
SUN
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 32.37%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 23.08%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 17.34%
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUN и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 32.37% | 8.88% | -8.59% | 42.59% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Correlation
The correlation between SUN and NVDY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | 0.04 |
The correlation between SUN and NVDY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUN vs. NVDY — Ранг доходности на риск
SUN
NVDY
Сравнение SUN c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUN | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.75 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 9.22 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUN | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.76 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.65 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок SUN и NVDY
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUN | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -34.08% | -31.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -12.81% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -34.08% | +12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -5.47% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -6.15% | -10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 5.21% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и NVDY
Sunoco LP (SUN) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеют волатильность 9.32% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUN | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 9.43% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | 20.71% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 27.33% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 38.22% | -14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.87% | 38.22% | -6.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и NVDY
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности NVDY в 62.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUN Sunoco LP | 5.58% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
Часто задаваемые вопросы
SUN and NVDY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (9.43%) compared to SUN (9.32%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs NVDY's -34.08%.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUN и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор