PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUN с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SUN с KO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SUN (Sunoco LP) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SUN returned 18.66%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SUN и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 18.66% против 9.55% соответственно.

SUN

1 день
1.57%
1 месяц
-6.67%
С начала года
28.53%
6 месяцев
25.21%
1 год
29.03%
3 года*
21.16%
5 лет*
19.32%
10 лет*
18.66%

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUN и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUN
Sunoco LP		28.53%8.88%-8.59%49.38%13.95%55.26%6.28%24.78%7.71%17.86%
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between SUN and KO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.16

The correlation between SUN and KO shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUN:

$3.37T

KO:

$356.42B

EPS

SUN:

$0.06

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

SUN:

1.02K

KO:

26.01

Коэффициент P/S

SUN:

42.37

KO:

7.23

Коэффициент P/B

SUN:

1.30K

KO:

10.60

Общая выручка (12 мес.)

SUN:

$20.02B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

SUN:

$1.75B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

SUN:

$2.10B

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sunoco LP

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с SUN:
SUN с COPSUN с EPDSUN с GESUN с NBRSUN с GFFSUN с KHCSUN с GLAD
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

SUN vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUN
Ранг доходности на риск SUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUN c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUNKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.06

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.73

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.26

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

4.51

+2.03

SUN vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUN и KO

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUNKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-68.23%

+2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-7.87%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-16.26%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-17.27%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.94%

-36.99%

-25.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-1.16%

-8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-16.09%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.98%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и KO

Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUNKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

6.70%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

12.87%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

16.73%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.67%

16.18%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.76%

18.24%

+13.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и KO

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности KO в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
SUN
Sunoco LP		5.74%6.89%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUN и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202220232024202520260
12.47B
(SUN) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SUN and KO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUN has higher volatility (8.22%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs KO's -68.23%.

SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUN и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор