Сравнение SUN с JPM
SUN (Sunoco LP) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SUN returned 18.66%/yr vs 21.02%/yr for JPM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUN и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUN показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции SUN уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 18.66% против 21.02% соответственно.
SUN
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 28.53%
- 6 месяцев
- 25.21%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 18.66%
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
Сравнение доходности по годам SUN и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 28.53% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between SUN and JPM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | 0.26 |
The correlation between SUN and JPM shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SUN:
$3.37T
JPM:
$896.00B
SUN:
$0.06
JPM:
$21.08
SUN:
1.02K
JPM:
15.21
SUN:
42.37
JPM:
3.14
SUN:
1.30K
JPM:
2.60
SUN:
$20.02B
JPM:
$285.09B
SUN:
$1.75B
JPM:
$173.52B
SUN:
$2.10B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUN vs. JPM — Ранг доходности на риск
SUN
JPM
Сравнение SUN c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUN | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.42 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 3.36 | +3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUN и JPM
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUN | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -76.16% | +10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -15.47% | +4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -24.42% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -38.77% | +17.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.94% | -43.63% | -19.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -3.66% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -17.62% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 6.54% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и JPM
Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUN | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 6.35% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 16.67% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 21.76% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 24.46% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.76% | 27.39% | +4.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и JPM
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности JPM в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
SUN Sunoco LP | 5.74% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUN и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SUN and JPM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUN has higher volatility (8.22%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs JPM's -76.16%.
SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUN и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор