PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUN с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUN с ITA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SUN (Sunoco LP) is a stock, while ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Over the past 10 years, SUN returned 18.66%/yr vs 15.34%/yr for ITA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SUN и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции ITA по среднегодовой доходности: 18.66% против 15.34% соответственно.

SUN

1 день
1.57%
1 месяц
-6.67%
С начала года
28.53%
6 месяцев
25.21%
1 год
29.03%
3 года*
21.16%
5 лет*
19.32%
10 лет*
18.66%

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.96%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUN и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUN
Sunoco LP		28.53%8.88%-8.59%49.38%13.95%55.26%6.28%24.78%7.71%17.86%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Correlation

The correlation between SUN and ITA is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.26

The correlation between SUN and ITA shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sunoco LP

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с SUN:
SUN с COPSUN с EPDSUN с GESUN с NBRSUN с GFFSUN с KHCSUN с GLAD
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

SUN vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUN
Ранг доходности на риск SUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUN c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUNITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.43

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.11

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.97

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

5.20

+1.34

SUN vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUN и ITA

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUNITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-59.72%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-15.82%

+4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-15.82%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-18.72%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.94%

-51.00%

-11.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-6.64%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-9.45%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

5.97%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и ITA

Текущая волатильность для Sunoco LP (SUN) составляет 8.22%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что SUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUNITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

9.07%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

18.47%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

21.74%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.67%

20.21%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.76%

23.22%

+8.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и ITA

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности ITA в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
SUN
Sunoco LP		5.74%6.89%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%

Часто задаваемые вопросы

SUN and ITA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (9.07%) compared to SUN (8.22%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs ITA's -59.72%.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUN и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор