PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUN с IBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SUN с IBP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SUN (Sunoco LP) and IBP (Installed Building Products, Inc.) are both stocks. SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while IBP operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, SUN returned 17.28%/yr vs 20.32%/yr for IBP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SUN и IBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность 29.97%, что значительно выше, чем у IBP с доходностью -21.59%. За последние 10 лет акции SUN уступали акциям IBP по среднегодовой доходности: 17.28% против 20.32% соответственно.

SUN

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.81%
С начала года
29.97%
6 месяцев
24.07%
1 год
29.76%
3 года*
22.16%
5 лет*
20.79%
10 лет*
17.28%

IBP

1 день
-1.25%
1 месяц
-27.17%
С начала года
-21.59%
6 месяцев
-24.64%
1 год
24.53%
3 года*
22.61%
5 лет*
12.80%
10 лет*
20.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUN и IBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUN
Sunoco LP		29.97%8.88%-8.59%49.38%13.95%55.26%6.28%24.78%7.71%17.86%
IBP
Installed Building Products, Inc.		-21.59%50.59%-3.53%117.57%-37.31%38.43%48.00%104.42%-55.64%83.90%

Correlation

The correlation between SUN and IBP is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г.

0.19

The correlation between SUN and IBP shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUN:

$3.40T

IBP:

$5.44B

EPS

SUN:

$0.06

IBP:

$9.39

Коэффициент P/E

SUN:

1.03K

IBP:

21.49

Коэффициент P/S

SUN:

42.85

IBP:

1.86

Коэффициент P/B

SUN:

1.32K

IBP:

8.15

Общая выручка (12 мес.)

SUN:

$20.02B

IBP:

$2.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

SUN:

$1.75B

IBP:

$997.90M

EBITDA (12 мес.)

SUN:

$2.10B

IBP:

$658.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sunoco LP

Installed Building Products, Inc.

Часто сравнивают с SUN:
SUN с COPSUN с GESUN с EPDSUN с NBRSUN с GLADSUN с KHCSUN с GFF
Часто сравнивают с IBP:
IBP с BLDIBP с USLMIBP с EXPIBP с GFFIBP с TVK.TOIBP с TGLSIBP с COST

Доходность на риск

SUN vs. IBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUN
Ранг доходности на риск SUN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IBP
Ранг доходности на риск IBP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUN c IBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUNIBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.45

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
0.99

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

0.60

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

1.77

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUN vs. IBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа IBP равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и IBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUNIBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.45

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.28

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SUN и IBP

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и IBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUNIBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-61.75%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-40.91%

+30.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-42.14%

+20.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-48.38%

+27.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.94%

-61.75%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-40.91%

+32.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-16.85%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

13.90%

-9.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и IBP

Текущая волатильность для Sunoco LP (SUN) составляет 9.38%, в то время как у Installed Building Products, Inc. (IBP) волатильность равна 35.71%. Это указывает на то, что SUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUNIBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

35.71%

-26.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

45.97%

-29.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

54.79%

-31.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

45.80%

-22.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.87%

48.81%

-16.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и IBP

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности IBP в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.64%1.23%0.80%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUN
Sunoco LP		5.68%6.89%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUN и IBP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202220232024202520260
660.50M
(SUN) Общая выручка
(IBP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SUN and IBP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBP has higher volatility (35.71%) compared to SUN (9.38%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs IBP's -61.75%.

SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUN и IBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор