Сравнение SUN с GLP
SUN (Sunoco LP) and GLP (Global Partners LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — SUN in Oil & Gas Refining & Marketing, GLP in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, SUN returned 18.33%/yr vs 24.72%/yr for GLP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUN и GLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUN показывает доходность 28.39%, что значительно выше, чем у GLP с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции SUN уступали акциям GLP по среднегодовой доходности: 18.33% против 24.72% соответственно.
SUN
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 28.39%
- 6 месяцев
- 28.15%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 18.33%
GLP
- 1 день
- 6.94%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- -9.75%
- 3 года*
- 23.58%
- 5 лет*
- 20.77%
- 10 лет*
- 24.72%
Сравнение доходности по годам SUN и GLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 28.39% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
GLP Global Partners LP | 13.70% | -4.39% | 17.27% | 35.29% | 61.23% | 60.17% | -6.40% | 37.24% | 8.06% | -5.21% |
Correlation
The correlation between SUN and GLP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
SUN:
$3.36T
GLP:
$1.57B
SUN:
$0.06
GLP:
$3.75
SUN:
1.01K
GLP:
12.29
SUN:
42.33
GLP:
0.08
SUN:
1.30K
GLP:
2.20
SUN:
$20.02B
GLP:
$19.29B
SUN:
$1.75B
GLP:
$955.74M
SUN:
$2.10B
GLP:
$392.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUN vs. GLP — Ранг доходности на риск
SUN
GLP
Сравнение SUN c GLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Global Partners LP (GLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUN | GLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.41 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | -0.88 | +7.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUN и GLP
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки GLP в -81.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и GLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUN | GLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -81.18% | +15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -24.12% | +11.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -30.60% | +9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -31.80% | +10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.94% | -62.57% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -16.56% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.29% | -24.15% | +7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 11.89% | -7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и GLP
Текущая волатильность для Sunoco LP (SUN) составляет 8.94%, в то время как у Global Partners LP (GLP) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что SUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUN | GLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 12.94% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 22.70% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.43% | 28.91% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 36.07% | -12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.75% | 38.11% | -6.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и GLP
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности GLP в 6.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP Global Partners LP | 6.58% | 7.14% | 6.14% | 8.48% | 6.93% | 12.28% | 11.30% | 10.14% | 11.50% | 11.08% | 9.51% | 15.57% |
SUN Sunoco LP | 5.75% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUN и GLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Global Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SUN and GLP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLP has higher volatility (12.94%) compared to SUN (8.94%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs GLP's -81.18%.
SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUN и GLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор