Сравнение SUN с FSK
SUN (Sunoco LP) and FSK (FS KKR Capital Corp.) are both stocks. SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while FSK operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, SUN returned 18.66%/yr vs 2.76%/yr for FSK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUN и FSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUN показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у FSK с доходностью -21.66%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции FSK по среднегодовой доходности: 18.66% против 2.76% соответственно.
SUN
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 28.53%
- 6 месяцев
- 25.21%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 18.66%
FSK
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- -21.66%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -38.72%
- 3 года*
- -3.98%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 2.76%
Сравнение доходности по годам SUN и FSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 28.53% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
FSK FS KKR Capital Corp. | -21.66% | -20.38% | 25.71% | 33.04% | -4.71% | 41.59% | -10.27% | 33.89% | -20.23% | -21.23% |
Correlation
The correlation between SUN and FSK is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.24 |
The correlation between SUN and FSK shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SUN:
$3.37T
FSK:
$3.10B
SUN:
$0.06
FSK:
-$0.39
SUN:
42.37
FSK:
3.88
SUN:
1.30K
FSK:
0.59
SUN:
$20.02B
FSK:
$798.00M
SUN:
$1.75B
FSK:
$172.00M
SUN:
$2.10B
FSK:
$110.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUN vs. FSK — Ранг доходности на риск
SUN
FSK
Сравнение SUN c FSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUN | FSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.77 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | -0.76 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | -1.18 | +7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUN и FSK
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, примерно равная максимальной просадке FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и FSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUN | FSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -67.20% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -51.01% | +39.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -51.03% | +29.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -51.03% | +29.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.94% | -67.20% | +4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -43.69% | +34.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -13.53% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 32.88% | -28.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и FSK
Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с FS KKR Capital Corp. (FSK) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUN | FSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 7.10% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 26.75% | -9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 30.85% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 24.11% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.76% | 27.93% | +3.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и FSK
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности FSK в 23.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | 23.33% | 18.91% | 13.35% | 14.77% | 15.20% | 11.80% | 15.46% | 12.40% | 16.41% | 11.68% | 8.65% | 9.91% |
SUN Sunoco LP | 5.74% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUN и FSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и FS KKR Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SUN and FSK have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUN has higher volatility (8.22%) compared to FSK (7.10%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs FSK's -67.20%.
SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUN и FSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор