Сравнение SUN с DOCU
SUN (Sunoco LP) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while DOCU operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SUN returned 19.32%/yr vs -29.19%/yr for DOCU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUN и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUN показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -34.17%.
SUN
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 28.53%
- 6 месяцев
- 25.21%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 18.66%
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUN и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 28.53% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.34% |
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
Correlation
The correlation between SUN and DOCU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
SUN:
$3.37T
DOCU:
$8.85B
SUN:
$0.06
DOCU:
$1.53
SUN:
1.02K
DOCU:
29.42
SUN:
42.37
DOCU:
2.82
SUN:
1.30K
DOCU:
4.86
SUN:
$20.02B
DOCU:
$3.29B
SUN:
$1.75B
DOCU:
$2.61B
SUN:
$2.10B
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUN vs. DOCU — Ранг доходности на риск
SUN
DOCU
Сравнение SUN c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUN | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.85 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | -0.80 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | -1.36 | +7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUN и DOCU
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUN | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -87.57% | +22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -50.89% | +39.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -60.98% | +39.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -87.57% | +66.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -85.48% | +75.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -49.90% | +33.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 30.04% | -25.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и DOCU
Текущая волатильность для Sunoco LP (SUN) составляет 8.22%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что SUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUN | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 16.54% | -8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 34.72% | -17.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 44.60% | -21.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 57.83% | -34.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.76% | 56.45% | -24.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и DOCU
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как DOCU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUN Sunoco LP | 5.74% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUN и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SUN and DOCU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.54%) compared to SUN (8.22%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs DOCU's -87.57%.
SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUN и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор