Сравнение SUN с C
SUN (Sunoco LP) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SUN returned 18.66%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUN и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUN показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции C по среднегодовой доходности: 18.66% против 16.22% соответственно.
SUN
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 28.53%
- 6 месяцев
- 25.21%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 18.66%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам SUN и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 28.53% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between SUN and C is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between SUN and C has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SUN:
$3.37T
C:
$248.34B
SUN:
$0.06
C:
$8.65
SUN:
1.02K
C:
16.17
SUN:
42.37
C:
1.51
SUN:
1.30K
C:
1.30
SUN:
$20.02B
C:
$171.19B
SUN:
$1.75B
C:
$77.85B
SUN:
$2.10B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUN vs. C — Ранг доходности на риск
SUN
C
Сравнение SUN c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUN | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.45 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 5.64 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 16.25 | -9.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUN и C
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUN | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -98.00% | +32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -14.76% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -31.31% | +10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -44.53% | +23.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.94% | -56.51% | -6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -62.68% | +53.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -43.51% | +27.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 5.12% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и C
Sunoco LP (SUN) и Citigroup Inc. (C) имеют волатильность 8.22% и 8.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUN | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 8.30% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 23.09% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 28.37% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 29.20% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.76% | 33.23% | -1.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и C
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
SUN Sunoco LP | 5.74% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUN и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SUN and C have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to SUN (8.22%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUN и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор