PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUB с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUB с YCS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SUB (iShares Short-Term National Muni Bond ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - SUB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SUB returned 1.44%/yr vs 13.66%/yr for YCS. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. SUB charges 0.07%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности SUB и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции SUB уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 1.44% против 13.66% соответственно.

SUB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.88%
1 год
2.73%
3 года*
3.03%
5 лет*
1.47%
10 лет*
1.44%

YCS

1 день
0.39%
1 месяц
3.97%
С начала года
10.06%
6 месяцев
11.27%
1 год
34.18%
3 года*
18.53%
5 лет*
23.65%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUB и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.78%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%0.75%
YCS
ProShares UltraShort Yen		10.06%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between SUB and YCS is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

-0.16

The correlation between SUB and YCS shifts across timeframes, from -0.32 (5 years) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

SUB vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUB c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUBYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.04

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.57

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.38

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

4.14

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.60

13.04

-3.44

SUB vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа YCS равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUB и YCS

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUBYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.46%

-49.56%

+40.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-8.30%

+7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.23%

-23.05%

+21.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.35%

-27.32%

+22.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

-27.32%

+17.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-19.87%

+18.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.63%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и YCS

Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.30%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUBYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

2.25%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

11.91%

-11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02%

16.93%

-15.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

21.10%

-19.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

18.82%

-16.22%

Сравнение комиссий SUB и YCS

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и YCS

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.53%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUB and YCS have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.25%) compared to SUB (0.30%). In terms of maximum drawdown, SUB dropped -9.46% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 13.66% vs 1.44% for SUB. On fees, SUB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SUB has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.66% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

SUB has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for YCS.

SUB is categorized as Municipal Bonds, while YCS is Leveraged Currency. SUB tracks ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.07% for SUB and 1.00% for YCS.

SUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUB и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор