PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTES с VKQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTESVKQ
Дох-ть с нач. г.1.79%11.32%
Дох-ть за 1 год4.40%22.18%
Коэф-т Шарпа2.892.30
Коэф-т Сортино4.483.55
Коэф-т Омега1.661.45
Коэф-т Кальмара4.050.73
Коэф-т Мартина12.0713.24
Индекс Язвы0.37%1.72%
Дневная вол-ть1.55%9.89%
Макс. просадка-2.42%-51.05%
Текущая просадка-0.32%-15.67%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VTES и VKQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VTES и VKQ

С начала года, VTES показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у VKQ с доходностью 11.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15%
8.41%
VTES
VKQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTES c VKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Invesco Municipal Trust (VKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTES, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTES, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTES, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTES, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTES, с текущим значением в 12.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.07
VKQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKQ, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VKQ, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VKQ, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VKQ, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VKQ, с текущим значением в 13.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.24

Сравнение коэффициента Шарпа VTES и VKQ

Показатель коэффициента Шарпа VTES на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VKQ равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTES и VKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89
2.30
VTES
VKQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTES и VKQ

Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности VKQ в 5.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares
2.98%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VKQ
Invesco Municipal Trust
5.71%4.60%5.63%4.71%4.66%4.99%5.98%5.76%6.43%6.39%6.37%7.35%

Просадки

Сравнение просадок VTES и VKQ

Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки VKQ в -51.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и VKQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.32%
-2.26%
VTES
VKQ

Волатильность

Сравнение волатильности VTES и VKQ

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) составляет 0.75%, в то время как у Invesco Municipal Trust (VKQ) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что VTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.75%
2.42%
VTES
VKQ