PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTES с VKQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTES и VKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Invesco Municipal Trust (VKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53%
7.28%
VTES
VKQ

Доходность по периодам

С начала года, VTES показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у VKQ с доходностью 10.03%.


VTES

С начала года

1.92%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

2.46%

1 год

3.89%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VKQ

С начала года

10.03%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

6.39%

1 год

16.30%

5 лет (среднегодовая)

0.93%

10 лет (среднегодовая)

3.25%

Основные характеристики


VTESVKQ
Коэф-т Шарпа2.621.76
Коэф-т Сортино3.972.68
Коэф-т Омега1.591.34
Коэф-т Кальмара3.810.60
Коэф-т Мартина10.549.60
Индекс Язвы0.37%1.77%
Дневная вол-ть1.51%9.63%
Макс. просадка-2.42%-51.05%
Текущая просадка-0.20%-16.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VTES и VKQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTES c VKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Invesco Municipal Trust (VKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTES, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.621.76
Коэффициент Сортино VTES, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.972.68
Коэффициент Омега VTES, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.591.34
Коэффициент Кальмара VTES, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.812.66
Коэффициент Мартина VTES, с текущим значением в 10.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.549.60
VTES
VKQ

Показатель коэффициента Шарпа VTES на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа VKQ равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTES и VKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
1.76
VTES
VKQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTES и VKQ

Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности VKQ в 6.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares
2.98%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VKQ
Invesco Municipal Trust
6.10%4.60%5.63%4.71%4.66%4.99%5.98%5.76%6.43%6.39%6.37%7.35%

Просадки

Сравнение просадок VTES и VKQ

Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки VKQ в -51.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и VKQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20%
-3.40%
VTES
VKQ

Волатильность

Сравнение волатильности VTES и VKQ

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) составляет 0.75%, в то время как у Invesco Municipal Trust (VKQ) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что VTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.75%
2.78%
VTES
VKQ