PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTES с VKQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTES с VKQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Invesco Municipal Trust (VKQ).

VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VTES и VKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Invesco Municipal Trust (VKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTES и VKQ

2026 (YTD)202520242023
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.18%4.19%1.85%3.32%
VKQ
Invesco Municipal Trust		1.52%6.47%9.70%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, VTES показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у VKQ с доходностью 1.52%.

VTES

1 день
0.16%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.45%
3 года*
2.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

VKQ

1 день
0.95%
1 месяц
-2.98%
С начала года
1.52%
6 месяцев
3.19%
1 год
6.59%
3 года*
5.66%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Invesco Municipal Trust

Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB
Часто сравнивают с VKQ:
VKQ с VOHIXVKQ с MFMVKQ с HYMUVKQ с BNDVKQ с HYDVKQ с MUBVKQ с SPHY

Доходность на риск

VTES vs. VKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VKQ
Ранг доходности на риск VKQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTES c VKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Invesco Municipal Trust (VKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTESVKQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.65

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

0.95

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.13

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.12

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

2.61

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTES vs. VKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTES на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа VKQ равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTES и VKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTESVKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.65

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.25

+1.54

Корреляция

Корреляция между VTES и VKQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTES и VKQ

Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности VKQ в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.76%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VKQ
Invesco Municipal Trust		7.84%7.81%6.43%4.60%5.63%4.71%4.65%4.96%5.98%5.78%6.44%6.39%

Просадки

Сравнение просадок VTES и VKQ

Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки VKQ в -51.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и VKQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VTESVKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.42%

-51.05%

+48.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-6.49%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-10.17%

+9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-9.86%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

2.99%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VTES и VKQ

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) составляет 0.68%, в то время как у Invesco Municipal Trust (VKQ) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что VTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTESVKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

3.53%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

5.76%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

10.17%

-8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

11.60%

-9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

12.75%

-11.00%