PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SUB с FUMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUB с FUMB

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

SUB и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUB или FUMB.

Корреляция

Корреляция между SUB и FUMB составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SUB и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUB:

1.71

FUMB:

2.58

Коэф-т Сортино

SUB:

2.25

FUMB:

3.73

Коэф-т Омега

SUB:

1.40

FUMB:

1.57

Коэф-т Кальмара

SUB:

2.58

FUMB:

5.28

Коэф-т Мартина

SUB:

8.53

FUMB:

24.24

Индекс Язвы

SUB:

0.37%

FUMB:

0.13%

Дневная вол-ть

SUB:

1.83%

FUMB:

1.21%

Макс. просадка

SUB:

-9.46%

FUMB:

-2.68%

Текущая просадка

SUB:

-0.22%

FUMB:

-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 1.05%.

SUB

С начала года

0.93%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

1.29%

1 год

3.11%

5 лет

1.11%

10 лет

1.29%

FUMB

С начала года

1.05%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

1.44%

1 год

3.09%

5 лет

1.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SUB и FUMB

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FUMB в 0.35%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SUB и FUMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг риск-скорректированной доходности SUB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг риск-скорректированной доходности FUMB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SUB c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и FUMB

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности FUMB в 3.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.20%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.59%1.32%0.94%0.75%0.77%0.76%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		3.00%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUB и FUMB

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и FUMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и FUMB

iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) имеют волатильность 0.30% и 0.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...