PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUB с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUB с FUMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

SUB и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SUB и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUB и FUMB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.23%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.38%1.25%1.76%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUBFUMB с JPST

Сравнение комиссий SUB и FUMB

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

SUB vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUB c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

2.59

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

3.52

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.63

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

4.53

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

21.74

-11.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUB vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMB равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.59

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.66

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.99

-0.57

Корреляция

Корреляция между SUB и FUMB составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и FUMB

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUB и FUMB

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

SUBFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.46%

-2.68%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-0.60%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.35%

-1.25%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.17%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.19%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.12%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и FUMB

iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что SUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUBFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.25%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

0.58%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

1.03%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

1.17%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

1.78%

+0.81%