PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUB с FUMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SUBFUMB
Дох-ть с нач. г.1.55%2.45%
Дох-ть за 1 год3.49%3.22%
Дох-ть за 3 года0.83%1.79%
Дох-ть за 5 лет1.07%1.40%
Коэф-т Шарпа2.462.29
Коэф-т Сортино3.833.42
Коэф-т Омега1.511.50
Коэф-т Кальмара2.396.59
Коэф-т Мартина12.0629.68
Индекс Язвы0.30%0.11%
Дневная вол-ть1.47%1.43%
Макс. просадка-9.46%-2.68%
Текущая просадка-0.79%-0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SUB и FUMB составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SUB и FUMB

С начала года, SUB показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 2.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63%
1.48%
SUB
FUMB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUB и FUMB

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FUMB в 0.35%.


FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
График комиссии FUMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUB c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUB, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SUB, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SUB, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SUB, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SUB, с текущим значением в 12.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.06
FUMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUMB, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FUMB, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FUMB, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FUMB, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FUMB, с текущим значением в 29.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0029.68

Сравнение коэффициента Шарпа SUB и FUMB

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMB равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
2.29
SUB
FUMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и FUMB

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности FUMB в 2.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
2.05%1.73%0.86%0.72%1.23%1.59%1.32%0.94%0.75%0.77%0.76%0.84%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
2.75%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUB и FUMB

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и FUMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.79%
-0.07%
SUB
FUMB

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и FUMB

iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что SUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.59%
0.35%
SUB
FUMB