PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUB с FUMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUB и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22%
1.67%
SUB
FUMB

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 2.78%.


SUB

С начала года

1.98%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

2.23%

1 год

3.37%

5 лет (среднегодовая)

1.13%

10 лет (среднегодовая)

1.15%

FUMB

С начала года

2.78%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

1.67%

1 год

3.30%

5 лет (среднегодовая)

1.46%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SUBFUMB
Коэф-т Шарпа2.402.53
Коэф-т Сортино3.783.86
Коэф-т Омега1.501.56
Коэф-т Кальмара3.567.16
Коэф-т Мартина11.3632.52
Индекс Язвы0.31%0.11%
Дневная вол-ть1.49%1.41%
Макс. просадка-9.46%-2.68%
Текущая просадка-0.37%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUB и FUMB

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FUMB в 0.35%.


FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
График комиссии FUMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SUB и FUMB составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUB c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUB, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.402.53
Коэффициент Сортино SUB, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.783.86
Коэффициент Омега SUB, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.56
Коэффициент Кальмара SUB, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.567.16
Коэффициент Мартина SUB, с текущим значением в 11.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.3632.52
SUB
FUMB

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMB равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
2.53
SUB
FUMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и FUMB

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности FUMB в 2.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
2.04%1.73%0.86%0.72%1.23%1.59%1.32%0.94%0.75%0.77%0.76%0.84%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
2.54%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUB и FUMB

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и FUMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.37%
0
SUB
FUMB

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и FUMB

iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что SUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
0.34%
SUB
FUMB