PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUB с VSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUB с VSDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM).

SUB и VSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SUB и VSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUB и VSDM

2026 (YTD)20252024
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%0.28%
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		0.47%5.39%-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у VSDM с доходностью 0.47%.

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%

VSDM

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB
Часто сравнивают с VSDM:
VSDM с VTESVSDM с MINOVSDM с JPIEVSDM с CDSRXVSDM с VGMSVSDM с VSDBVSDM с DGRO

Сравнение комиссий SUB и VSDM

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VSDM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

SUB vs. VSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VSDM
Ранг доходности на риск VSDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUB c VSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBVSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

2.09

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.62

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.56

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.53

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

9.01

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUB vs. VSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSDM равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и VSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBVSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.09

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

2.10

-1.68

Корреляция

Корреляция между SUB и VSDM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и VSDM

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности VSDM в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		3.11%3.06%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUB и VSDM

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки VSDM в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и VSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

SUBVSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.46%

-1.81%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-1.81%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.08%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.27%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.51%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и VSDM

Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUBVSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.73%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

1.01%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

2.09%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

2.02%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

2.02%

+0.57%