PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUB с VSDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUB с VSDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUB (iShares Short-Term National Muni Bond ETF) and VSDM (Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. SUB is passively managed, while VSDM is actively managed. Over the past year, SUB returned 3.15% vs 4.92% for VSDM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUB charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for VSDM.

Доходность

Сравнение доходности SUB и VSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у VSDM с доходностью 1.29%.

SUB

1 день
0.05%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.21%
1 год
3.15%
3 года*
3.18%
5 лет*
1.47%
10 лет*
1.50%

VSDM

1 день
0.07%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUB и VSDM

2026 (YTD)20252024
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.83%3.64%0.28%
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		1.29%5.39%-0.15%

Correlation

The correlation between SUB and VSDM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.59

The correlation between SUB and VSDM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB
Часто сравнивают с VSDM:
VSDM с VTESVSDM с VCRMVSDM с MINOVSDM с JPIEVSDM с VSDBVSDM с CDSRXVSDM с VGMS

Доходность на риск

SUB vs. VSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VSDM
Ранг доходности на риск VSDM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUB c VSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBVSDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
3.64

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
5.29

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.91

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

3.38

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

11.92

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUB vs. VSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 3.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSDM равному 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и VSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBVSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

3.64

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

2.21

-1.78

Просадки

Сравнение просадок SUB и VSDM

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки VSDM в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и VSDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUBVSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.46%

-1.81%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-1.46%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.27%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.32%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.41%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и VSDM

Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) волатильность равна 0.44%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUBVSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

0.44%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

1.07%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00%

1.36%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

1.95%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

1.95%

+0.64%

Сравнение комиссий SUB и VSDM

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VSDM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и VSDM

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности VSDM в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.52%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		3.10%3.06%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUB and VSDM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSDM has higher volatility (0.44%) compared to SUB (0.28%). In terms of maximum drawdown, SUB dropped -9.46% vs VSDM's -1.81%.

On 1-year performance, VSDM leads with 4.92% vs 3.15% for SUB. On fees, SUB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SUB has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VSDM has performed better with a 4.92% return vs 3.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for VSDM.

VSDM has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.52% for SUB.

They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for SUB and 0.12% for VSDM.

VSDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 3.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUB и VSDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор