PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUB с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUB с IWM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

SUB и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUB и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUB и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%0.75%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции SUB уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.47% против 9.83% соответственно.

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий SUB и IWM

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWM
iShares Russell 2000 ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

SUB vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUB c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.15

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.70

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.22

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.93

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

7.08

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUB vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.15

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.15

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.34

+0.08

Корреляция

Корреляция между SUB и IWM составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и IWM

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности IWM в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок SUB и IWM

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

SUBIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.46%

-59.05%

+49.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-13.74%

+12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.35%

-31.91%

+27.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

-41.13%

+31.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-7.33%

+6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-10.83%

+9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

3.73%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и IWM

Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.52%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUBIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

7.36%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

14.48%

-13.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

23.18%

-21.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

22.54%

-20.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

22.99%

-20.40%