Сравнение SUB с DFSD
SUB (iShares Short-Term National Muni Bond ETF) and DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - SUB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index, while DFSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Dimensional. SUB is passively managed, while DFSD is actively managed. Over the past 3 years, SUB returned 3.14%/yr vs 5.24%/yr for DFSD. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SUB charges 0.07%/yr vs 0.16%/yr for DFSD.
Доходность
Сравнение доходности SUB и DFSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUB показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у DFSD с доходностью 1.13%.
SUB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 1.46%
- Всё время*
- 1.60%
DFSD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.61M | $26.15M | $25.16M | |
| $49.08M | $43.88M | $47.53M |
Сравнение доходности по годам SUB и DFSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 1.02% | 3.64% | 2.17% | 2.91% | -2.05% | 0.08% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 1.13% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.05% |
Correlation
The correlation between SUB and DFSD is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between SUB and DFSD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUB vs. DFSD — Ранг доходности на риск
SUB
DFSD
Сравнение SUB c DFSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUB | DFSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.14 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 7.88 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUB и DFSD
Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и DFSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUB | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.46% | -8.45% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -1.47% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.23% | -1.47% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -2.00% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.40% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUB и DFSD
iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеют волатильность 0.52% и 0.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUB | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.53% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 1.60% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 1.90% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 2.75% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.60% | 2.75% | -0.15% |
Сравнение комиссий SUB и DFSD
SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUB и DFSD
Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности DFSD в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.57% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2.56% | 2.42% | 2.10% | 1.73% | 0.86% | 0.72% | 1.23% | 1.58% | 1.32% | 0.95% | 0.75% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
SUB and DFSD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSD has higher volatility (0.53%) compared to SUB (0.52%). In terms of maximum drawdown, SUB dropped -9.46% vs DFSD's -8.45%.
On 3-year performance, DFSD leads with 5.24% vs 3.14% for SUB. On fees, SUB is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFSD has performed better with a 5.24% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for DFSD.
DFSD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 2.56% for SUB.
SUB is categorized as Municipal Bonds, while DFSD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.07% for SUB and 0.16% for DFSD.
SUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUB и DFSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор