Сравнение SU с XOM
SU (Suncor Energy Inc.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, SU returned 13.60%/yr vs 10.33%/yr for XOM. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SU и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SU показывает доходность 43.66%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 27.70%. За последние 10 лет акции SU превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 13.60% против 10.33% соответственно.
SU
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 14.41%
- 6 месяцев
- 19.92%
- С начала года
- 43.66%
- 1 год
- 65.65%
- 3 года*
- 32.42%
- 5 лет*
- 31.73%
- 10 лет*
- 13.60%
- Всё время*
- 15.12%
XOM
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 11.13%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 27.70%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 10.33%
- Всё время*
- 11.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $274.56M | $255.83M | $265.86M | |
| $2.20B | $2.17B | $2.43B |
Сравнение доходности по годам SU и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 43.66% | 29.69% | 16.22% | 6.40% | 32.31% | 54.94% | -46.67% | 22.10% | -21.27% | 17.86% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.70% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between SU and XOM is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 1993 г. | 0.52 |
The correlation between SU and XOM shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SU:
$74.17B
XOM:
$628.34B
SU:
CA$5.27
XOM:
$7.74
SU:
16.77
XOM:
19.59
SU:
0.61
XOM:
0.91
SU:
2.04
XOM:
1.78
SU:
2.30
XOM:
2.44
SU:
CA$52.01B
XOM:
$361.06B
SU:
CA$28.85B
XOM:
$90.79B
SU:
CA$16.36B
XOM:
$70.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SU vs. XOM — Ранг доходности на риск
SU
XOM
Сравнение SU c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SU | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.29 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 5.78 | +3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SU и XOM
Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SU | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.22% | -62.40% | -17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -20.11% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.67% | -20.11% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -20.51% | -16.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -61.01% | -12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -10.97% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.34% | -10.22% | -17.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 7.97% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SU и XOM
Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SU | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 7.09% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 20.32% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.05% | 24.91% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.75% | 26.65% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.97% | 28.29% | +8.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU и XOM
Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности XOM в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 2.73% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SU и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suncor Energy Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SU и XOM
SU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.53B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.63B при выручке в 114.53B, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.
SU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.90B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 18.20B при выручке в 114.53B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
SU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.10B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 14.53B при выручке в 114.53B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
SU and XOM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SU has higher volatility (9.44%) compared to XOM (7.09%). In terms of maximum drawdown, SU dropped -80.22% vs XOM's -62.40%.
SU currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SU и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор