Сравнение SU с OVV
SU (Suncor Energy Inc.) and OVV (Ovintiv Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — SU in Oil & Gas Integrated, OVV in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, SU returned 13.62%/yr vs 6.20%/yr for OVV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SU и OVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SU показывает доходность 48.89%, что значительно ниже, чем у OVV с доходностью 51.99%. За последние 10 лет акции SU превзошли акции OVV по среднегодовой доходности: 13.62% против 6.20% соответственно.
SU
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 48.89%
- 6 месяцев
- 47.82%
- 1 год
- 84.59%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 25.99%
- 10 лет*
- 13.62%
OVV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 51.99%
- 6 месяцев
- 41.80%
- 1 год
- 60.46%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам SU и OVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 48.89% | 29.69% | 16.22% | 6.40% | 32.31% | 54.94% | -46.67% | 22.10% | -21.27% | 17.86% |
OVV Ovintiv Inc. | 51.99% | -0.30% | -5.23% | -10.93% | 53.29% | 138.31% | -34.91% | -17.62% | -56.37% | 14.20% |
Correlation
The correlation between SU and OVV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2002 г. | 0.68 |
The correlation between SU and OVV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SU:
$77.93B
OVV:
$15.89B
SU:
$5.24
OVV:
$2.95
SU:
12.50
OVV:
20.09
SU:
0.45
OVV:
0.93
SU:
1.52
OVV:
1.73
SU:
1.70
OVV:
1.37
SU:
$52.01B
OVV:
$8.94B
SU:
$28.85B
OVV:
$5.10B
SU:
$16.36B
OVV:
$2.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SU vs. OVV — Ранг доходности на риск
SU
OVV
Сравнение SU c OVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и Ovintiv Inc. (OVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SU | OVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.27 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.54 | 3.64 | +3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.64 | 8.23 | +12.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SU | OVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58 | 1.71 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.37 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.10 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.08 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SU и OVV
Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, что меньше максимальной просадки OVV в -98.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и OVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SU | OVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.22% | -98.88% | +18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -16.68% | +5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.42% | -42.21% | +19.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -47.13% | +10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -96.82% | +23.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -64.12% | +58.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.42% | -52.05% | +24.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 7.37% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SU и OVV
Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Ovintiv Inc. (OVV) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SU | OVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 9.81% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.00% | 26.24% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 35.71% | -11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.85% | 45.89% | -13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.89% | 60.09% | -23.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU и OVV
Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности OVV в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVV Ovintiv Inc. | 2.03% | 3.06% | 2.96% | 2.62% | 1.87% | 1.39% | 2.61% | 1.60% | 1.04% | 0.45% | 0.51% | 5.50% |
SU Suncor Energy Inc. | 2.59% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SU и OVV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suncor Energy Inc. и Ovintiv Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SU и OVV
SU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.53B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
OVV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ovintiv Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 2.53B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
SU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.90B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
OVV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ovintiv Inc. сообщила об операционной прибыли в -754.00M при выручке в 2.53B, что соответствует операционной рентабельности -29.8%.
SU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.10B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
OVV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ovintiv Inc. сообщила о чистой прибыли в -630.00M при выручке в 2.53B, что соответствует чистой рентабельности -24.9%.
Часто задаваемые вопросы
SU and OVV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SU has higher volatility (11.20%) compared to OVV (9.81%). In terms of maximum drawdown, SU dropped -80.22% vs OVV's -98.88%.
SU currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SU и OVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор