Сравнение SU с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suncor Energy Inc. (SU) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SU или CVX.
Основные характеристики
SU | CVX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 26.23% | 8.63% |
Дох-ть за 1 год | 25.90% | 15.36% |
Дох-ть за 3 года | 19.68% | 15.06% |
Дох-ть за 5 лет | 8.47% | 10.15% |
Дох-ть за 10 лет | 5.12% | 7.34% |
Коэф-т Шарпа | 1.15 | 0.80 |
Коэф-т Сортино | 1.68 | 1.19 |
Коэф-т Омега | 1.21 | 1.15 |
Коэф-т Кальмара | 0.82 | 0.67 |
Коэф-т Мартина | 5.74 | 2.48 |
Индекс Язвы | 5.30% | 6.03% |
Дневная вол-ть | 26.33% | 18.76% |
Макс. просадка | -81.07% | -55.77% |
Текущая просадка | -14.16% | -10.32% |
Фундаментальные показатели
SU | CVX | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $49.89B | $279.79B |
EPS | $4.13 | $9.10 |
Цена/прибыль | 9.48 | 17.25 |
PEG коэффициент | 0.07 | 3.31 |
Общая выручка (12 мес.) | $39.00B | $199.26B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $17.30B | $17.54B |
EBITDA (12 мес.) | $11.89B | $41.42B |
Корреляция
Корреляция между SU и CVX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SU и CVX
С начала года, SU показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции SU уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 5.12% против 7.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SU c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU и CVX
Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что сопоставимо с доходностью CVX в 4.08%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suncor Energy Inc. | 4.10% | 4.85% | 4.55% | 3.39% | 4.92% | 3.84% | 3.95% | 2.70% | 2.67% | 3.43% | 2.90% | 1.99% |
Chevron Corporation | 4.08% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок SU и CVX
Максимальная просадка SU за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SU и CVX
Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SU и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suncor Energy Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности