PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SU с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SU с CVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SU (Suncor Energy Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, SU returned 13.49%/yr vs 11.02%/yr for CVX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SU и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suncor Energy Inc. (SU) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SU показывает доходность 49.45%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 25.93%. За последние 10 лет акции SU превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 13.49% против 11.02% соответственно.

SU

1 день
0.38%
1 месяц
-5.54%
С начала года
49.45%
6 месяцев
48.09%
1 год
86.18%
3 года*
36.32%
5 лет*
26.08%
10 лет*
13.49%

CVX

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.33%
С начала года
25.93%
6 месяцев
26.06%
1 год
42.85%
3 года*
11.18%
5 лет*
16.35%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SU и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SU
Suncor Energy Inc.		49.45%29.69%16.22%6.40%32.31%54.94%-46.67%22.10%-21.27%17.86%
CVX
Chevron Corporation		25.93%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Correlation

The correlation between SU and CVX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2001 г.

0.66

The correlation between SU and CVX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SU:

$77.84B

CVX:

$374.04B

EPS

SU:

$5.24

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

SU:

12.49

CVX:

32.73

Коэффициент PEG

SU:

0.45

CVX:

3.19

Коэффициент P/S

SU:

1.52

CVX:

1.94

Коэффициент P/B

SU:

1.70

CVX:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

SU:

$52.01B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

SU:

$28.85B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

SU:

$16.36B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suncor Energy Inc.

Chevron Corporation

Часто сравнивают с SU:
SU с CVESU с VOOSU с SPYSU с CVISU с OVVSU с CVE.TOSU с SCHD
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

SU vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SU
Ранг доходности на риск SU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SU c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
1.96

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
2.56

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.33

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.69

3.08

+4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.95

7.88

+13.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SU vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SU на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа CVX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SU и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

1.96

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.65

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.38

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.38

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SU и CVX

Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.22%

-55.77%

-24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-13.99%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.42%

-20.64%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-24.95%

-11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.54%

-55.77%

-17.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-9.98%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-11.39%

-16.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

5.46%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SU и CVX

Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

8.31%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

17.76%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

22.09%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.84%

25.12%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.88%

29.15%

+7.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SU и CVX

Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности CVX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.71%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
SU
Suncor Energy Inc.		2.44%3.72%4.51%5.27%4.56%3.34%4.93%3.84%4.24%4.16%3.55%4.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SU и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suncor Energy Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
15.42B
47.56B
(SU) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SU и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Suncor Energy Inc. и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
48.8%
9.6%
Активы портфеля
SU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.53B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

SU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.90B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

SU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.10B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

SU and CVX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SU has higher volatility (11.06%) compared to CVX (8.31%). In terms of maximum drawdown, SU dropped -80.22% vs CVX's -55.77%.

SU currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SU и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор