Сравнение SU с CVX
SU (Suncor Energy Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, SU returned 12.65%/yr vs 10.22%/yr for CVX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SU и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SU показывает доходность 38.76%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 22.93%. За последние 10 лет акции SU превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 12.65% против 10.22% соответственно.
SU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- 25.70%
- С начала года
- 38.76%
- 1 год
- 60.41%
- 3 года*
- 33.89%
- 5 лет*
- 29.16%
- 10 лет*
- 12.65%
CVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 12.76%
- С начала года
- 22.93%
- 1 год
- 27.78%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам SU и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 38.76% | 29.69% | 16.22% | 6.40% | 32.31% | 54.94% | -46.67% | 22.10% | -21.27% | 17.86% |
CVX Chevron Corporation | 22.93% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between SU and CVX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.66 |
The correlation between SU and CVX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SU:
$71.65B
CVX:
$366.24B
SU:
CA$5.27
CVX:
$5.57
SU:
16.17
CVX:
33.01
SU:
0.59
CVX:
3.21
SU:
1.97
CVX:
1.95
SU:
2.21
CVX:
1.99
SU:
CA$52.01B
CVX:
$185.89B
SU:
CA$28.85B
CVX:
$47.27B
SU:
CA$16.36B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SU vs. CVX — Ранг доходности на риск
SU
CVX
Сравнение SU c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SU | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.34 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 3.72 | +5.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SU и CVX
Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SU | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.22% | -55.77% | -24.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -20.81% | -1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.67% | -20.81% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -24.95% | -11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -55.77% | -17.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -12.13% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.38% | -11.40% | -15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 7.48% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SU и CVX
Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SU | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 7.49% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 17.72% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.15% | 22.63% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.91% | 25.17% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 29.23% | +7.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU и CVX
Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности CVX в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.80% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
SU Suncor Energy Inc. | 2.82% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SU и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suncor Energy Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SU и CVX
SU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.53B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
SU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.90B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
SU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.10B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
SU and CVX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SU has higher volatility (9.51%) compared to CVX (7.49%). In terms of maximum drawdown, SU dropped -80.22% vs CVX's -55.77%.
SU currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SU и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор