PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SU с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SUCVX
Дох-ть с нач. г.26.23%8.63%
Дох-ть за 1 год25.90%15.36%
Дох-ть за 3 года19.68%15.06%
Дох-ть за 5 лет8.47%10.15%
Дох-ть за 10 лет5.12%7.34%
Коэф-т Шарпа1.150.80
Коэф-т Сортино1.681.19
Коэф-т Омега1.211.15
Коэф-т Кальмара0.820.67
Коэф-т Мартина5.742.48
Индекс Язвы5.30%6.03%
Дневная вол-ть26.33%18.76%
Макс. просадка-81.07%-55.77%
Текущая просадка-14.16%-10.32%

Фундаментальные показатели


SUCVX
Рыночная капитализация$49.89B$279.79B
EPS$4.13$9.10
Цена/прибыль9.4817.25
PEG коэффициент0.073.31
Общая выручка (12 мес.)$39.00B$199.26B
Валовая прибыль (12 мес.)$17.30B$17.54B
EBITDA (12 мес.)$11.89B$41.42B

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SU и CVX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SU и CVX

С начала года, SU показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции SU уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 5.12% против 7.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.30%
-3.34%
SU
CVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SU c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SU, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SU, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SU, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SU, с текущим значением в 5.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.74
CVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CVX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CVX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CVX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CVX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CVX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.48

Сравнение коэффициента Шарпа SU и CVX

Показатель коэффициента Шарпа SU на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа CVX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SU и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15
0.80
SU
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SU и CVX

Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что сопоставимо с доходностью CVX в 4.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SU
Suncor Energy Inc.
4.10%4.85%4.55%3.39%4.92%3.84%3.95%2.70%2.67%3.43%2.90%1.99%
CVX
Chevron Corporation
4.08%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%

Просадки

Сравнение просадок SU и CVX

Максимальная просадка SU за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.16%
-10.32%
SU
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности SU и CVX

Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.37%
5.51%
SU
CVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SU и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suncor Energy Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию