Сравнение SU с VOO
SU (Suncor Energy Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SU returned 13.49%/yr vs 15.55%/yr for VOO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SU и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SU показывает доходность 49.45%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции SU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.49% против 15.55% соответственно.
SU
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 49.45%
- 6 месяцев
- 48.09%
- 1 год
- 86.18%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 26.08%
- 10 лет*
- 13.49%
VOO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам SU и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 49.45% | 29.69% | 16.22% | 6.40% | 32.31% | 54.94% | -46.67% | 22.10% | -21.27% | 17.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 11.34% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between SU and VOO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.44 |
The correlation between SU and VOO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SU vs. VOO — Ранг доходности на риск
SU
VOO
Сравнение SU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SU | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.44 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.69 | 3.23 | +4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.95 | 15.03 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65 | 2.44 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.87 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.89 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок SU и VOO
Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.22% | -33.99% | -46.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -8.90% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.42% | -18.69% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -24.52% | -12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -33.99% | -39.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -0.32% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.42% | -3.69% | -23.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 1.91% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SU и VOO
Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 2.78% | +8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.87% | 8.90% | +9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 11.80% | +11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.84% | 16.81% | +16.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.88% | 18.00% | +18.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU и VOO
Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности VOO в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 2.44% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.02% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
SU and VOO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SU has higher volatility (11.06%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, SU dropped -80.22% vs VOO's -33.99%.
SU currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SU и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор