Сравнение SU с VOO
SU (Suncor Energy Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SU returned 12.65%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SU и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SU показывает доходность 38.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции SU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.65% против 15.15% соответственно.
SU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- 25.70%
- С начала года
- 38.76%
- 1 год
- 60.41%
- 3 года*
- 33.89%
- 5 лет*
- 29.16%
- 10 лет*
- 12.65%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам SU и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 38.76% | 29.69% | 16.22% | 6.40% | 32.31% | 54.94% | -46.67% | 22.10% | -21.27% | 17.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between SU and VOO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.43 |
The correlation between SU and VOO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SU vs. VOO — Ранг доходности на риск
SU
VOO
Сравнение SU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SU | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.45 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 10.68 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SU и VOO
Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.22% | -33.99% | -46.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -8.90% | -13.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.67% | -18.69% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -24.52% | -12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -33.99% | -39.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -0.88% | -11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.38% | -3.67% | -23.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 2.04% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SU и VOO
Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 3.48% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 9.98% | +11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.15% | 12.52% | +12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.91% | 16.92% | +15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 17.99% | +18.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU и VOO
Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 2.82% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
SU and VOO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SU has higher volatility (9.51%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, SU dropped -80.22% vs VOO's -33.99%.
SU currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SU и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор