PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SU с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SU с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suncor Energy Inc. (SU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SU или VOO.

Корреляция

Корреляция между SU и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suncor Energy Inc. (SU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SU:

-0.16

VOO:

0.67

Коэф-т Сортино

SU:

-0.04

VOO:

1.19

Коэф-т Омега

SU:

1.00

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

SU:

-0.18

VOO:

0.80

Коэф-т Мартина

SU:

-0.62

VOO:

3.05

Индекс Язвы

SU:

8.52%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

SU:

30.39%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

SU:

-81.07%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SU:

-19.42%

VOO:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, SU показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции SU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.80% против 12.77% соответственно.

SU

С начала года

1.99%

1 месяц

8.11%

6 месяцев

-9.07%

1 год

-4.76%

5 лет

22.55%

10 лет

5.80%

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SU и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SU
Ранг риск-скорректированной доходности SU, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SU на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SU и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SU и VOO

Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SU
Suncor Energy Inc.		4.47%4.51%4.85%4.55%3.39%4.92%3.84%3.95%2.67%2.67%3.43%2.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SU и VOO

Максимальная просадка SU за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SU и VOO

Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...