Сравнение SU с CVI
SU (Suncor Energy Inc.) and CVI (CVR Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — SU in Oil & Gas Integrated, CVI in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 10 years, SU returned 13.49%/yr vs 19.77%/yr for CVI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SU и CVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SU показывает доходность 49.45%, что значительно выше, чем у CVI с доходностью 35.13%. За последние 10 лет акции SU уступали акциям CVI по среднегодовой доходности: 13.49% против 19.77% соответственно.
SU
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 49.45%
- 6 месяцев
- 48.09%
- 1 год
- 86.18%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 26.08%
- 10 лет*
- 13.49%
CVI
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 35.13%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 46.85%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- 30.32%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам SU и CVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 49.45% | 29.69% | 16.22% | 6.40% | 32.31% | 54.94% | -46.67% | 22.10% | -21.27% | 17.86% |
CVI CVR Energy, Inc. | 35.13% | 51.83% | -34.88% | 11.51% | 210.18% | 25.69% | -61.31% | 25.44% | -0.80% | 59.94% |
Correlation
The correlation between SU and CVI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2007 г. | 0.48 |
The correlation between SU and CVI shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SU:
$77.84B
CVI:
$3.39B
SU:
$5.24
CVI:
-$0.42
SU:
1.52
CVI:
0.45
SU:
1.70
CVI:
6.30
SU:
$52.01B
CVI:
$7.50B
SU:
$28.85B
CVI:
-$1.54B
SU:
$16.36B
CVI:
$441.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SU vs. CVI — Ранг доходности на риск
SU
CVI
Сравнение SU c CVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SU | CVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.18 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.69 | 0.98 | +6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.95 | 2.13 | +18.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SU | CVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65 | 0.91 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.52 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.21 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SU и CVI
Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, что меньше максимальной просадки CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и CVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SU | CVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.22% | -92.39% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -48.21% | +36.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.42% | -56.17% | +33.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -56.17% | +19.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -80.26% | +6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -14.08% | +8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.42% | -35.17% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 22.06% | -17.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SU и CVI
Текущая волатильность для Suncor Energy Inc. (SU) составляет 11.06%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 15.18%. Это указывает на то, что SU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SU | CVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 15.18% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.87% | 40.47% | -21.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 51.84% | -28.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.84% | 58.22% | -25.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.88% | 59.09% | -22.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU и CVI
Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности CVI в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVI CVR Energy, Inc. | 1.39% | 8.88% | 8.00% | 14.85% | 32.04% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% |
SU Suncor Energy Inc. | 2.44% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SU и CVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suncor Energy Inc. и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SU and CVI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVI has higher volatility (15.18%) compared to SU (11.06%). In terms of maximum drawdown, SU dropped -80.22% vs CVI's -92.39%.
SU currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SU и CVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор