Сравнение SU с CVI
SU (Suncor Energy Inc.) and CVI (CVR Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — SU in Oil & Gas Integrated, CVI in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 10 years, SU returned 11.88%/yr vs 19.14%/yr for CVI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SU и CVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SU показывает доходность 24.54%, что значительно выше, чем у CVI с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции SU уступали акциям CVI по среднегодовой доходности: 11.88% против 19.14% соответственно.
SU
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -18.59%
- С начала года
- 24.54%
- 6 месяцев
- 27.77%
- 1 год
- 47.24%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 22.39%
- 10 лет*
- 11.88%
CVI
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение доходности по годам SU и CVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 24.54% | 29.69% | 16.22% | 6.40% | 32.31% | 54.94% | -46.67% | 22.10% | -21.27% | 17.86% |
CVI CVR Energy, Inc. | 7.30% | 51.83% | -34.88% | 11.51% | 210.18% | 25.69% | -61.31% | 25.44% | -0.80% | 59.94% |
Correlation
The correlation between SU and CVI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2007 г. | 0.48 |
The correlation between SU and CVI shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SU:
$64.75B
CVI:
$2.69B
SU:
CA$5.24
CVI:
-$0.42
SU:
1.80
CVI:
0.36
SU:
2.01
CVI:
5.01
SU:
CA$52.01B
CVI:
$7.50B
SU:
CA$28.85B
CVI:
-$1.54B
SU:
CA$16.36B
CVI:
$441.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SU vs. CVI — Ранг доходности на риск
SU
CVI
Сравнение SU c CVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SU | CVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.05 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 0.03 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 0.07 | +9.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SU и CVI
Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, что меньше максимальной просадки CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и CVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SU | CVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.22% | -92.39% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.38% | -48.21% | +26.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.42% | -56.17% | +33.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -56.17% | +19.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -80.26% | +6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.38% | -31.77% | +10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.40% | -35.14% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 22.78% | -17.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SU и CVI
Текущая волатильность для Suncor Energy Inc. (SU) составляет 10.05%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что SU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SU | CVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 13.63% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.66% | 41.06% | -20.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 52.04% | -27.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.94% | 57.98% | -25.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.93% | 59.13% | -22.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU и CVI
Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности CVI в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVI CVR Energy, Inc. | 1.75% | 8.88% | 8.00% | 14.85% | 32.04% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% |
SU Suncor Energy Inc. | 3.15% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SU и CVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suncor Energy Inc. и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SU and CVI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVI has higher volatility (13.63%) compared to SU (10.05%). In terms of maximum drawdown, SU dropped -80.22% vs CVI's -92.39%.
SU currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SU и CVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор