Сравнение SU с CVI
SU (Suncor Energy Inc.) and CVI (CVR Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — SU in Oil & Gas Integrated, CVI in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 10 years, SU returned 13.60%/yr vs 22.80%/yr for CVI. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SU и CVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SU показывает доходность 43.66%, что значительно выше, чем у CVI с доходностью 24.92%. За последние 10 лет акции SU уступали акциям CVI по среднегодовой доходности: 13.60% против 22.80% соответственно.
SU
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 14.41%
- 6 месяцев
- 19.92%
- С начала года
- 43.66%
- 1 год
- 65.65%
- 3 года*
- 32.42%
- 5 лет*
- 31.73%
- 10 лет*
- 13.60%
- Всё время*
- 15.12%
CVI
- 1 день
- -6.39%
- 1 месяц
- 8.03%
- 6 месяцев
- 33.08%
- С начала года
- 24.92%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 41.01%
- 10 лет*
- 22.80%
- Всё время*
- 11.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.06M | $34.17M | $30.64M | |
| $274.56M | $255.83M | $265.86M |
Сравнение доходности по годам SU и CVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 43.66% | 29.69% | 16.22% | 6.40% | 32.31% | 54.94% | -46.67% | 22.10% | -21.27% | 17.86% |
CVI CVR Energy, Inc. | 24.92% | 51.83% | -34.88% | 11.51% | 210.18% | 25.69% | -61.31% | 25.44% | -0.80% | 59.94% |
Correlation
The correlation between SU and CVI is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2007 г. | 0.48 |
The correlation between SU and CVI shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SU:
$74.17B
CVI:
$3.14B
SU:
CA$5.27
CVI:
$1.17
SU:
16.77
CVI:
26.57
SU:
0.61
CVI:
0.05
SU:
2.04
CVI:
0.37
SU:
2.30
CVI:
5.97
SU:
CA$52.01B
CVI:
$8.47B
SU:
CA$28.85B
CVI:
-$2.08B
SU:
CA$16.36B
CVI:
$696.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SU vs. CVI — Ранг доходности на риск
SU
CVI
Сравнение SU c CVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SU | CVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.11 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 0.45 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 0.93 | +8.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SU и CVI
Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, что меньше максимальной просадки CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и CVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SU | CVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.22% | -92.39% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -48.21% | +25.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.67% | -56.17% | +33.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -56.17% | +19.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -80.26% | +6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -20.57% | +11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.34% | -35.03% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 23.05% | -16.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SU и CVI
Текущая волатильность для Suncor Energy Inc. (SU) составляет 9.44%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 21.13%. Это указывает на то, что SU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SU | CVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 21.13% | -11.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 41.81% | -20.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.05% | 54.04% | -27.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.75% | 58.00% | -25.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.97% | 59.30% | -22.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU и CVI
Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности CVI в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVI CVR Energy, Inc. | 1.51% | 8.88% | 8.00% | 14.85% | 32.04% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% |
SU Suncor Energy Inc. | 2.73% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SU и CVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suncor Energy Inc. и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SU и CVI
SU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.53B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
CVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CVR Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.25B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в -82.3%.
SU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.90B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
CVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CVR Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.00M при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
SU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.10B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
CVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CVR Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.00M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
SU and CVI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVI has higher volatility (21.13%) compared to SU (9.44%). In terms of maximum drawdown, SU dropped -80.22% vs CVI's -92.39%.
SU currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SU и CVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор