PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SU с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SU с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SU (Suncor Energy Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SU returned 11.88%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suncor Energy Inc. (SU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SU показывает доходность 24.54%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции SU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.88% против 15.53% соответственно.

SU

1 день
-3.61%
1 месяц
-18.59%
С начала года
24.54%
6 месяцев
27.77%
1 год
47.24%
3 года*
29.56%
5 лет*
22.39%
10 лет*
11.88%

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SU и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SU
Suncor Energy Inc.		24.54%29.69%16.22%6.40%32.31%54.94%-46.67%22.10%-21.27%17.86%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SU and SPY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 1993 г.

0.35

The correlation between SU and SPY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suncor Energy Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SU:
SU с CVESU с CVXSU с VOOSU с OVVSU с CVISU с CVE.TOSU с SCHD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SU vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SU
Ранг доходности на риск SU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.79

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.45

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.51

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

11.15

-1.63

SU vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SU на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SU и SPY

Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.22%

-55.19%

-25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.38%

-8.88%

-12.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.42%

-18.76%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-24.50%

-12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.54%

-33.72%

-39.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.38%

-3.22%

-18.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.40%

-9.03%

-18.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

1.99%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SU и SPY

Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

4.85%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.66%

9.81%

+10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

12.47%

+12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.94%

17.15%

+15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.93%

17.95%

+18.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SU и SPY

Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
SU
Suncor Energy Inc.		3.15%3.72%4.51%5.27%4.56%3.34%4.93%3.84%4.24%4.16%3.55%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SU and SPY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SU has higher volatility (10.05%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, SU dropped -80.22% vs SPY's -55.19%.

SU currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SU и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор