PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SU с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SU с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SU (Suncor Energy Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SU returned 13.49%/yr vs 15.48%/yr for SPY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suncor Energy Inc. (SU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SU показывает доходность 49.45%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции SU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.49% против 15.48% соответственно.

SU

1 день
0.38%
1 месяц
-5.54%
С начала года
49.45%
6 месяцев
48.09%
1 год
86.18%
3 года*
36.32%
5 лет*
26.08%
10 лет*
13.49%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SU и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SU
Suncor Energy Inc.		49.45%29.69%16.22%6.40%32.31%54.94%-46.67%22.10%-21.27%17.86%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SU and SPY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1993 г.

0.35

The correlation between SU and SPY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suncor Energy Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SU:
SU с CVESU с CVXSU с VOOSU с OVVSU с CVISU с CVE.TOSU с SCHD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SU vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SU
Ранг доходности на риск SU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
2.42

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
3.29

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.44

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.69

3.22

+4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.95

14.99

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SU vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SU на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

2.42

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.87

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SU и SPY

Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.22%

-55.19%

-25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-8.88%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.42%

-18.76%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-24.50%

-12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.54%

-33.72%

-39.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-0.33%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-9.05%

-18.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

1.91%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SU и SPY

Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

2.79%

+8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

8.91%

+9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

11.82%

+11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.84%

17.05%

+15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.88%

17.93%

+18.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SU и SPY

Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
SU
Suncor Energy Inc.		2.44%3.72%4.51%5.27%4.56%3.34%4.93%3.84%4.24%4.16%3.55%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SU and SPY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SU has higher volatility (11.06%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, SU dropped -80.22% vs SPY's -55.19%.

SU currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SU и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор