PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SU с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SU с SPY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suncor Energy Inc. (SU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SU или SPY.

Корреляция

Корреляция между SU и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suncor Energy Inc. (SU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SU:

-0.14

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

SU:

-0.04

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

SU:

0.99

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

SU:

-0.18

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

SU:

-0.64

SPY:

2.93

Индекс Язвы

SU:

8.46%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

SU:

30.42%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

SU:

-81.07%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SU:

-18.48%

SPY:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, SU показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции SU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.80% против 12.66% соответственно.

SU

С начала года

3.18%

1 месяц

8.85%

6 месяцев

-2.38%

1 год

-4.20%

5 лет

23.40%

10 лет

5.80%

SPY

С начала года

0.43%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-1.06%

1 год

14.09%

5 лет

17.31%

10 лет

12.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SU и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SU
Ранг риск-скорректированной доходности SU, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SU на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SU и SPY

Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SU
Suncor Energy Inc.		4.42%4.51%4.85%4.55%3.39%4.92%3.84%3.95%2.67%2.67%3.43%2.90%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SU и SPY

Максимальная просадка SU за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SU и SPY

Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...