Сравнение SU с SPY
SU (Suncor Energy Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SU returned 12.65%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SU и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SU показывает доходность 38.76%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции SU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.65% против 15.08% соответственно.
SU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- 25.70%
- С начала года
- 38.76%
- 1 год
- 60.41%
- 3 года*
- 33.89%
- 5 лет*
- 29.16%
- 10 лет*
- 12.65%
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам SU и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 38.76% | 29.69% | 16.22% | 6.40% | 32.31% | 54.94% | -46.67% | 22.10% | -21.27% | 17.86% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between SU and SPY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 1993 г. | 0.35 |
The correlation between SU and SPY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SU vs. SPY — Ранг доходности на риск
SU
SPY
Сравнение SU c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SU | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.44 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 10.63 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SU и SPY
Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SU | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.22% | -55.19% | -25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -8.88% | -13.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.67% | -18.76% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -24.50% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -33.72% | -39.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -0.91% | -11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.38% | -9.02% | -18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 2.04% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SU и SPY
Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SU | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 3.58% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 10.02% | +11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.15% | 12.58% | +12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.91% | 17.17% | +15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 17.93% | +19.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU и SPY
Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
SU Suncor Energy Inc. | 2.82% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
SU and SPY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SU has higher volatility (9.51%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, SU dropped -80.22% vs SPY's -55.19%.
SU currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SU и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор