PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SU с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SU с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suncor Energy Inc. (SU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suncor Energy Inc. (SU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SU и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SU
Suncor Energy Inc.		47.53%29.69%16.22%6.40%32.31%54.94%-46.67%22.10%-21.27%17.86%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SU показывает доходность 47.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SU имеют среднегодовую доходность 13.57%, а акции SPY немного впереди с 14.06%.

SU

1 день
-1.77%
1 месяц
13.26%
С начала года
47.53%
6 месяцев
60.18%
1 год
72.92%
3 года*
33.72%
5 лет*
30.26%
10 лет*
13.57%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suncor Energy Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SU:
SU с CVESU с CVXSU с CVISU с CVE.TOSU с SCHDSU с EPDSU с PEP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SU vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SU
Ранг доходности на риск SU: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

0.96

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

1.49

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.23

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

1.53

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

7.27

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SU vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SU на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

0.96

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.70

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.14

Корреляция

Корреляция между SU и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SU и SPY

Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SU
Suncor Energy Inc.		2.61%3.72%4.51%5.27%4.56%3.34%4.93%3.84%4.24%4.16%3.55%4.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SU и SPY

Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SUSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.22%

-55.19%

-25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.40%

-12.05%

-7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-24.50%

-12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.54%

-33.72%

-39.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-5.53%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.55%

-9.09%

-18.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

2.54%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SU и SPY

Suncor Energy Inc. (SU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.59% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.35%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

9.50%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.99%

19.06%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.88%

17.06%

+15.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

17.92%

+18.94%