Сравнение STZ с VALE
STZ (Constellation Brands, Inc.) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs 20.98%/yr for VALE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и VALE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 15.04%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 0.71% против 20.98% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
VALE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 20.98%
Сравнение доходности по годам STZ и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
VALE Vale S.A. | 15.04% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
Correlation
The correlation between STZ and VALE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2002 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.46B
VALE:
$64.08B
STZ:
$11.23
VALE:
$0.65
STZ:
12.54
VALE:
22.94
STZ:
2.69
VALE:
1.62
STZ:
2.92
VALE:
1.75
STZ:
$9.14B
VALE:
$39.53B
STZ:
$4.71B
VALE:
$13.65B
STZ:
$3.05B
VALE:
$14.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. VALE — Ранг доходности на риск
STZ
VALE
Сравнение STZ c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.34 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.35 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 11.56 | -12.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 2.09 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.05 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.52 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.30 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и VALE
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и VALE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -92.78% | +25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -19.85% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -41.94% | -9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -49.79% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -57.60% | +4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -15.88% | -29.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -36.72% | +20.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 5.75% | +9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и VALE
Constellation Brands, Inc. (STZ) и Vale S.A. (VALE) имеют волатильность 8.70% и 9.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 9.08% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 26.61% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 31.92% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 35.45% | -10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 40.87% | -13.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и VALE
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности VALE в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
VALE Vale S.A. | 3.83% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и VALE
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and VALE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VALE has higher volatility (9.08%) compared to STZ (8.70%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs VALE's -92.78%.
VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и VALE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор