Сравнение PANW с ZS
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PANW returned 36.21%/yr vs -6.15%/yr for ZS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PANW и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.60%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -39.86%.
PANW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 51.78%
- С начала года
- 51.60%
- 6 месяцев
- 42.71%
- 1 год
- 43.89%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 36.21%
- 10 лет*
- 28.21%
ZS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -39.86%
- 6 месяцев
- -44.07%
- 1 год
- -54.43%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PANW и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.60% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 0.47% |
ZS Zscaler, Inc. | -39.86% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 18.82% |
Correlation
The correlation between PANW and ZS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between PANW and ZS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PANW:
$207.76B
ZS:
$21.74B
PANW:
$1.17
ZS:
-$0.49
PANW:
18.92
ZS:
6.77
PANW:
7.51
ZS:
9.19
PANW:
$10.61B
ZS:
$3.17B
PANW:
$7.63B
ZS:
$2.43B
PANW:
$1.33B
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. ZS — Ранг доходности на риск
PANW
ZS
Сравнение PANW c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANW | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.81 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.84 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | -1.53 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANW | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.93 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | -0.11 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.32 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок PANW и ZS
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -76.41% | +28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -64.89% | +28.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -64.89% | +28.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -76.41% | +40.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -63.32% | +56.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -32.60% | +17.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 35.64% | -19.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и ZS
Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 16.96%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 45.55%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 45.55% | -28.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.66% | 57.24% | -25.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 58.55% | -20.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.63% | 56.10% | -14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.57% | 58.44% | -19.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и ZS
Ни PANW, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и ZS
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and ZS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (45.55%) compared to PANW (16.96%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs ZS's -76.41%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор