Сравнение PANW с ZS
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PANW returned 40.47%/yr vs -7.92%/yr for ZS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PANW и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 92.18%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -34.90%.
PANW
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 26.47%
- 6 месяцев
- 88.56%
- С начала года
- 92.18%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 41.47%
- 5 лет*
- 40.47%
- 10 лет*
- 32.85%
ZS
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 15.09%
- 6 месяцев
- -30.46%
- С начала года
- -34.90%
- 1 год
- -49.11%
- 3 года*
- -1.20%
- 5 лет*
- -7.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PANW и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 92.18% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | -0.35% |
ZS Zscaler, Inc. | -34.90% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
Correlation
The correlation between PANW and ZS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between PANW and ZS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PANW:
$241.25B
ZS:
$23.68B
PANW:
$1.17
ZS:
-$0.49
PANW:
23.99
ZS:
7.33
PANW:
9.52
ZS:
9.95
PANW:
$10.61B
ZS:
$3.17B
PANW:
$7.63B
ZS:
$2.43B
PANW:
$1.33B
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. ZS — Ранг доходности на риск
PANW
ZS
Сравнение PANW c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.85 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.76 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | -1.21 | +6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и ZS
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -76.41% | +28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -64.89% | +28.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -64.89% | +28.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -76.41% | +40.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -60.29% | +59.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -32.99% | +18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.83% | 40.51% | -24.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и ZS
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с Zscaler, Inc. (ZS) с волатильностью 14.99%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 14.99% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.45% | 58.85% | -23.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 60.13% | -18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.34% | 56.41% | -14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.89% | 58.70% | -19.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и ZS
Ни PANW, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и ZS
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and ZS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.62%) compared to ZS (14.99%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs ZS's -76.41%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор