PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STZ с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STZ с MSFT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

STZ (Constellation Brands, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, STZ returned 0.87%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STZ и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 0.87% против 24.64% соответственно.

STZ

1 день
2.27%
1 месяц
-4.93%
С начала года
3.49%
6 месяцев
0.28%
1 год
-15.82%
3 года*
-14.83%
5 лет*
-8.43%
10 лет*
0.87%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STZ и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STZ
Constellation Brands, Inc.		3.49%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between STZ and MSFT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г.

0.23

The correlation between STZ and MSFT shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STZ:

$24.47B

MSFT:

$3.07T

EPS

STZ:

$11.23

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

STZ:

12.55

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

STZ:

7.81

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

STZ:

2.69

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

STZ:

2.92

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

STZ:

$9.14B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

STZ:

$4.71B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

STZ:

$3.05B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Brands, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

STZ vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STZ c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STZMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.47

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
-0.49

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.94

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.35

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-0.73

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STZ vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STZMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.42

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.91

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.74

-0.29

Просадки

Сравнение просадок STZ и MSFT

Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STZMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.39%

-69.38%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-33.91%

+7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.28%

-33.91%

-17.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-37.15%

-14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.53%

-37.15%

-16.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.51%

-23.56%

-21.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-21.78%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.85%

16.13%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и MSFT

Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.76%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STZMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

10.25%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

22.36%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

25.31%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

26.64%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.95%

27.06%

-0.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и MSFT

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности MSFT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.90%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STZ и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.92B
82.89B
(STZ) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STZ и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Brands, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
49.0%
67.6%
Активы портфеля
STZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

STZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

STZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

STZ and MSFT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to STZ (8.76%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STZ и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор