Сравнение STZ с MNST
STZ (Constellation Brands, Inc.) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, MNST in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, STZ returned 0.87%/yr vs 13.21%/yr for MNST. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 0.87% против 13.21% соответственно.
STZ
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- -15.82%
- 3 года*
- -14.83%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- 0.87%
MNST
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 39.52%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам STZ и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.49% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
MNST Monster Beverage Corporation | 15.39% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between STZ and MNST is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.22 |
The correlation between STZ and MNST shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.47B
MNST:
$87.43B
STZ:
$11.23
MNST:
$2.06
STZ:
12.55
MNST:
42.93
STZ:
7.81
MNST:
3.36
STZ:
2.69
MNST:
9.92
STZ:
2.92
MNST:
10.02
STZ:
$9.14B
MNST:
$8.79B
STZ:
$4.71B
MNST:
$4.88B
STZ:
$3.05B
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. MNST — Ранг доходности на риск
STZ
MNST
Сравнение STZ c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.31 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.24 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 6.37 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.51 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.56 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.51 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и MNST
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, примерно равная максимальной просадке MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -69.17% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -17.70% | -8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -26.04% | -25.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -26.62% | -24.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -30.42% | -23.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.51% | -1.21% | -44.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -20.67% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 6.22% | +8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и MNST
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.76%, в то время как у Monster Beverage Corporation (MNST) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 13.62% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 19.93% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 26.41% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 24.59% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.95% | 26.25% | +0.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и MNST
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и MNST
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and MNST have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNST has higher volatility (13.62%) compared to STZ (8.76%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор