Сравнение STZ с MKC
STZ (Constellation Brands, Inc.) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, MKC in Packaged Foods. Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs 1.49%/yr for MKC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям MKC по среднегодовой доходности: 0.71% против 1.49% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
MKC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -23.94%
- 1 год
- -33.99%
- 3 года*
- -17.31%
- 5 лет*
- -9.65%
- 10 лет*
- 1.49%
Сравнение доходности по годам STZ и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -29.48% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
Correlation
The correlation between STZ and MKC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.27 |
The correlation between STZ and MKC shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.46B
MKC:
$12.83B
STZ:
$11.23
MKC:
$6.10
STZ:
12.54
MKC:
7.80
STZ:
7.81
MKC:
5.67
STZ:
2.69
MKC:
1.80
STZ:
2.92
MKC:
1.84
STZ:
$9.14B
MKC:
$7.11B
STZ:
$4.71B
MKC:
$2.70B
STZ:
$3.05B
MKC:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. MKC — Ранг доходности на риск
STZ
MKC
Сравнение STZ c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.80 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.86 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.75 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -1.22 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.06 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и MKC
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -52.02% | -15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -39.50% | +12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -47.65% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -52.02% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -52.02% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -49.90% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -11.01% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 19.43% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и MKC
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 6.70% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 23.08% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 27.96% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 24.30% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 24.16% | +2.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и MKC
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности MKC в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.91% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и MKC
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and MKC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.70%) compared to MKC (6.70%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs MKC's -52.02%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор