Сравнение STZ с KVUE
STZ (Constellation Brands, Inc.) and KVUE (Kenvue Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, KVUE in Household & Personal Products. Over the past 3 years, STZ returned -14.83%/yr vs -7.37%/yr for KVUE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и KVUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у KVUE с доходностью 5.09%.
STZ
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- -15.82%
- 3 года*
- -14.83%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- 0.87%
KVUE
- 1 день
- 4.92%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- -14.72%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STZ и KVUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.49% | -35.99% | -7.11% | 9.47% |
KVUE Kenvue Inc. | 5.09% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
Correlation
The correlation between STZ and KVUE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.47B
KVUE:
$34.04B
STZ:
$11.23
KVUE:
$0.84
STZ:
12.55
KVUE:
21.00
STZ:
2.69
KVUE:
2.23
STZ:
2.92
KVUE:
3.21
STZ:
$9.14B
KVUE:
$15.29B
STZ:
$4.71B
KVUE:
$8.93B
STZ:
$3.05B
KVUE:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. KVUE — Ранг доходности на риск
STZ
KVUE
Сравнение STZ c KVUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Kenvue Inc. (KVUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | KVUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.94 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.38 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.71 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.45 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.32 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и KVUE
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки KVUE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и KVUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -44.08% | -23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -37.63% | +11.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -42.08% | -9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.51% | -27.25% | -18.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -21.01% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 20.29% | -5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и KVUE
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Kenvue Inc. (KVUE) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KVUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 7.17% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 14.26% | +9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 32.34% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 28.71% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.95% | 28.71% | -1.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и KVUE
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности KVUE в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.69% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и KVUE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Kenvue Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и KVUE
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and KVUE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.76%) compared to KVUE (7.17%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs KVUE's -44.08%.
KVUE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и KVUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор