Сравнение STZ с KMB
STZ (Constellation Brands, Inc.) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, KMB in Household & Personal Products. Over the past 10 years, STZ returned 0.87%/yr vs 0.60%/yr for KMB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 0.87% против 0.60% соответственно.
STZ
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- -15.82%
- 3 года*
- -14.83%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- 0.87%
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
Сравнение доходности по годам STZ и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.49% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between STZ and KMB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.25 |
The correlation between STZ and KMB shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.47B
KMB:
$32.57B
STZ:
$11.23
KMB:
$5.93
STZ:
12.55
KMB:
16.49
STZ:
7.81
KMB:
2.85
STZ:
2.69
KMB:
1.97
STZ:
2.92
KMB:
18.13
STZ:
$9.14B
KMB:
$16.54B
STZ:
$4.71B
KMB:
$5.93B
STZ:
$3.05B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. KMB — Ранг доходности на риск
STZ
KMB
Сравнение STZ c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.84 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.79 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.21 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.91 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.09 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и KMB
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -36.97% | -30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -29.60% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -34.06% | -17.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -34.06% | -17.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -34.06% | -19.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.51% | -29.78% | -15.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -8.84% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 19.23% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и KMB
Constellation Brands, Inc. (STZ) и Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеют волатильность 8.76% и 8.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 8.66% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 16.47% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 25.63% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 20.15% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.95% | 21.06% | +5.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и KMB
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности KMB в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и KMB
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and KMB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.76%) compared to KMB (8.66%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs KMB's -36.97%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор