Сравнение STZ с KHC
STZ (Constellation Brands, Inc.) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, KHC in Packaged Foods. Over the past 10 years, STZ returned 0.87%/yr vs -8.03%/yr for KHC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 0.87% против -8.03% соответственно.
STZ
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- -15.82%
- 3 года*
- -14.83%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- 0.87%
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
Сравнение доходности по годам STZ и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.49% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between STZ and KHC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.47B
KHC:
$27.74B
STZ:
$11.23
KHC:
-$4.85
STZ:
2.69
KHC:
1.11
STZ:
2.92
KHC:
0.66
STZ:
$9.14B
KHC:
$24.99B
STZ:
$4.71B
KHC:
$8.46B
STZ:
$3.05B
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. KHC — Ранг доходности на риск
STZ
KHC
Сравнение STZ c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.29 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.53 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.27 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.31 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | -0.30 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.21 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и KHC
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -76.07% | +8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -23.19% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -38.72% | -12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -41.69% | -9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -76.07% | +22.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.51% | -62.29% | +16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -42.43% | +25.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 12.81% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и KHC
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 7.77% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 18.61% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 25.46% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 22.42% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.95% | 27.08% | -0.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и KHC
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности KHC в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и KHC
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and KHC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.76%) compared to KHC (7.77%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs KHC's -76.07%.
KHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор