Сравнение STZ с HAL
STZ (Constellation Brands, Inc.) and HAL (Halliburton Company) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, STZ returned 1.01%/yr vs 0.88%/yr for HAL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и HAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у HAL с доходностью 41.41%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции HAL по среднегодовой доходности: 1.01% против 0.88% соответственно.
STZ
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 1.01%
HAL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 41.41%
- 6 месяцев
- 39.63%
- 1 год
- 84.34%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 0.88%
Сравнение доходности по годам STZ и HAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.07% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
HAL Halliburton Company | 41.41% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
Correlation
The correlation between STZ and HAL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
STZ:
$25.79B
HAL:
$33.22B
STZ:
$11.23
HAL:
$1.82
STZ:
13.22
HAL:
21.80
STZ:
8.24
HAL:
3.48
STZ:
2.84
HAL:
1.51
STZ:
3.08
HAL:
3.07
STZ:
$9.14B
HAL:
$22.17B
STZ:
$4.71B
HAL:
$3.40B
STZ:
$3.05B
HAL:
$3.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. HAL — Ранг доходности на риск
STZ
HAL
Сравнение STZ c HAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STZ | HAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 6.47 | -6.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 16.47 | -17.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STZ и HAL
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и HAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -92.99% | +25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -13.10% | -13.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -54.01% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -54.01% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -91.45% | +37.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.57% | -32.89% | -9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -39.12% | +22.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 5.14% | +9.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и HAL
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.54%, в то время как у Halliburton Company (HAL) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 9.32% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 24.13% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.17% | 36.76% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 40.18% | -15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 45.96% | -19.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и HAL
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности HAL в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 1.72% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.75% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и HAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и HAL
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and HAL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAL has higher volatility (9.32%) compared to STZ (8.54%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs HAL's -92.99%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и HAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор