PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HAL с CHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HAL с CHX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Halliburton Company (HAL) и ChampionX Corporation (CHX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAL или CHX.

Корреляция

Корреляция между HAL и CHX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HAL и CHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halliburton Company (HAL) и ChampionX Corporation (CHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.86%
-31.57%
HAL
CHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAL:

-1.17

CHX:

-0.77

Коэф-т Сортино

HAL:

-1.74

CHX:

-0.99

Коэф-т Омега

HAL:

0.77

CHX:

0.87

Коэф-т Кальмара

HAL:

-0.65

CHX:

-0.57

Коэф-т Мартина

HAL:

-1.79

CHX:

-1.86

Индекс Язвы

HAL:

24.97%

CHX:

15.00%

Дневная вол-ть

HAL:

38.38%

CHX:

36.19%

Макс. просадка

HAL:

-92.99%

CHX:

-93.37%

Текущая просадка

HAL:

-65.74%

CHX:

-42.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HAL:

$18.28B

CHX:

$4.77B

EPS

HAL:

$2.39

CHX:

$1.65

Коэффициент P/E

HAL:

8.72

CHX:

15.15

Коэффициент PEG

HAL:

11.61

CHX:

1.70

Коэффициент P/S

HAL:

0.81

CHX:

1.31

Коэффициент P/B

HAL:

1.73

CHX:

2.61

Общая выручка (12 мес.)

HAL:

$22.56B

CHX:

$2.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

HAL:

$4.10B

CHX:

$894.01M

EBITDA (12 мес.)

HAL:

$4.06B

CHX:

$538.27M

Доходность по периодам

С начала года, HAL показывает доходность -22.77%, что значительно ниже, чем у CHX с доходностью -7.42%.

HAL

С начала года

-22.77%

1 месяц

-17.72%

6 месяцев

-25.27%

1 год

-44.63%

5 лет

20.45%

10 лет

-6.53%

CHX

С начала года

-7.42%

1 месяц

-16.80%

6 месяцев

-14.14%

1 год

-27.36%

5 лет

24.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAL и CHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HAL
Ранг риск-скорректированной доходности HAL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
CHX
Ранг риск-скорректированной доходности CHX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAL c CHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и ChampionX Corporation (CHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HAL, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HAL: -1.17
CHX: -0.77
Коэффициент Сортино HAL, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HAL: -1.74
CHX: -0.99
Коэффициент Омега HAL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HAL: 0.77
CHX: 0.87
Коэффициент Кальмара HAL, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HAL: -0.75
CHX: -0.57
Коэффициент Мартина HAL, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HAL: -1.79
CHX: -1.86

Показатель коэффициента Шарпа HAL на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа CHX равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAL и CHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17
-0.77
HAL
CHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAL и CHX

Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности CHX в 1.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAL
Halliburton Company		3.26%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%1.60%
CHX
ChampionX Corporation		1.52%1.36%1.13%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAL и CHX

Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, примерно равная максимальной просадке CHX в -93.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и CHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.16%
-42.88%
HAL
CHX

Волатильность

Сравнение волатильности HAL и CHX

Halliburton Company (HAL) имеет более высокую волатильность в 26.51% по сравнению с ChampionX Corporation (CHX) с волатильностью 22.55%. Это указывает на то, что HAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.51%
22.55%
HAL
CHX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAL и CHX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и ChampionX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию